Сравнение PSTKX с PSPTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX).
PSTKX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 мая 1993 г.. PSPTX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTKX и PSPTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTKX и PSPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTKX PIMCO StocksPLUS Fund | -4.69% | 11.51% | 25.03% | 26.53% | -21.20% | 28.03% | 18.27% | 46.11% | -5.56% | 22.42% |
PSPTX PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund | -5.59% | 16.07% | 25.78% | 26.92% | -22.08% | 27.99% | 18.86% | 36.66% | -5.65% | 23.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTKX показывает доходность -4.69%, что значительно выше, чем у PSPTX с доходностью -5.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSTKX имеют среднегодовую доходность 14.16%, а акции PSPTX немного отстают с 14.12%.
PSTKX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -7.82%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 14.16%
PSPTX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -5.59%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 14.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTKX и PSPTX
PSTKX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PSPTX в 0.65%.
Доходность на риск
PSTKX vs. PSPTX — Ранг доходности на риск
PSTKX
PSPTX
Сравнение PSTKX c PSPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTKX | PSPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.71 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.10 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.92 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 3.33 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTKX | PSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.71 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.58 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.75 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.57 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PSTKX и PSPTX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTKX и PSPTX
Дивидендная доходность PSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.59%, что меньше доходности PSPTX в 14.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTKX PIMCO StocksPLUS Fund | 13.59% | 12.67% | 12.28% | 2.89% | 9.61% | 14.34% | 3.96% | 23.49% | 20.86% | 1.32% | 1.03% | 10.86% |
PSPTX PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund | 14.21% | 14.54% | 10.60% | 2.60% | 4.72% | 32.14% | 4.56% | 11.00% | 11.46% | 17.93% | 0.16% | 5.71% |
Просадки
Сравнение просадок PSTKX и PSPTX
Максимальная просадка PSTKX за все время составила -62.59%, примерно равная максимальной просадке PSPTX в -61.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTKX и PSPTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTKX | PSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.59% | -61.82% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -13.41% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -28.53% | +1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.45% | -39.47% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.12% | -9.92% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -6.79% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 3.70% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTKX и PSPTX
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) составляет 5.47%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что PSTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTKX | PSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 6.09% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 10.84% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 19.62% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 17.72% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 18.89% | -0.21% |