Сравнение PSTKX с PSPTX
PSTKX (PIMCO StocksPLUS Fund) and PSPTX (PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from PIMCO. Over the past 10 years, PSTKX returned 15.66%/yr vs 15.61%/yr for PSPTX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. PSTKX charges 0.51%/yr vs 0.65%/yr for PSPTX.
Доходность
Сравнение доходности PSTKX и PSPTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSTKX показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у PSPTX с доходностью 10.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSTKX имеют среднегодовую доходность 15.66%, а акции PSPTX немного отстают с 15.61%.
PSTKX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 21.49%
- 3 года*
- 20.40%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 15.66%
PSPTX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 22.05%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам PSTKX и PSPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTKX PIMCO StocksPLUS Fund | 11.05% | 11.51% | 25.03% | 26.53% | -21.20% | 28.03% | 18.27% | 46.11% | -5.56% | 22.42% |
PSPTX PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund | 10.08% | 16.07% | 25.78% | 26.92% | -22.08% | 27.99% | 18.86% | 36.66% | -5.65% | 23.90% |
Correlation
The correlation between PSTKX and PSPTX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2002 г. | 0.98 |
The correlation between PSTKX and PSPTX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTKX vs. PSPTX — Ранг доходности на риск
PSTKX
PSPTX
Сравнение PSTKX c PSPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTKX | PSPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.01 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 7.67 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTKX | PSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.91 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.70 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.83 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок PSTKX и PSPTX
Максимальная просадка PSTKX за все время составила -62.59%, примерно равная максимальной просадке PSPTX в -61.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTKX и PSPTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTKX | PSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.59% | -61.82% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -12.70% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | -19.80% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -28.53% | +1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.45% | -39.47% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.85% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -6.76% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 3.32% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTKX и PSPTX
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) составляет 2.89%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что PSTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTKX | PSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 3.47% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 10.69% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 13.37% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 17.75% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 18.92% | -0.22% |
Сравнение комиссий PSTKX и PSPTX
PSTKX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PSPTX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTKX и PSPTX
Дивидендная доходность PSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, что меньше доходности PSPTX в 12.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPTX PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund | 12.18% | 14.54% | 10.60% | 2.60% | 4.72% | 32.14% | 4.56% | 11.00% | 11.46% | 17.93% | 0.16% | 5.71% |
PSTKX PIMCO StocksPLUS Fund | 11.66% | 12.67% | 12.28% | 2.89% | 9.61% | 14.34% | 3.96% | 23.49% | 20.86% | 1.32% | 1.03% | 10.86% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, PSTKX and PSPTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PSPTX has higher volatility (3.47%) compared to PSTKX (2.89%). In terms of maximum drawdown, PSTKX dropped -62.59% vs PSPTX's -61.82%.
PSPTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSTKX и PSPTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор