Сравнение PSTKX с PISIX
PSTKX (PIMCO StocksPLUS Fund) and PISIX (PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)) are both mutual funds - PSTKX is a Large Cap Blend Equities fund managed by PIMCO, while PISIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PSTKX returned 15.35%/yr vs 12.35%/yr for PISIX. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PSTKX charges 0.51%/yr vs 0.76%/yr for PISIX.
Доходность
Сравнение доходности PSTKX и PISIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSTKX показывает доходность 14.11%, а PISIX немного выше – 14.48%. За последние 10 лет акции PSTKX превзошли акции PISIX по среднегодовой доходности: 15.35% против 12.35% соответственно.
PSTKX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 13.31%
- С начала года
- 14.11%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 10.84%
PISIX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 9.24%
- С начала года
- 14.48%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 12.35%
- Всё время*
- 10.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PSTKX и PISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTKX PIMCO StocksPLUS Fund | 14.11% | 11.51% | 23.87% | 26.53% | -21.20% | 28.03% | 18.27% | 46.11% | -5.56% | 22.42% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 14.48% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
Correlation
The correlation between PSTKX and PISIX is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2004 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between PSTKX and PISIX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTKX vs. PISIX — Ранг доходности на риск
PSTKX
PISIX
Сравнение PSTKX c PISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSTKX | PISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.08 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 7.36 | -3.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSTKX и PISIX
Максимальная просадка PSTKX за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTKX и PISIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTKX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.59% | -57.47% | -5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -10.71% | -3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | -15.21% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -18.93% | -8.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.45% | -35.44% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -7.15% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 3.01% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTKX и PISIX
PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что PSTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTKX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 3.40% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 11.66% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.53% | 14.73% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 14.25% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 14.37% | +4.35% |
Сравнение комиссий PSTKX и PISIX
PSTKX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PISIX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTKX и PISIX
Дивидендная доходность PSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности PISIX в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.84% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
PSTKX PIMCO StocksPLUS Fund | 12.56% | 12.67% | 11.32% | 2.89% | 9.61% | 14.34% | 3.96% | 23.49% | 20.86% | 1.32% | 1.03% | 10.86% |
Часто задаваемые вопросы
PSTKX and PISIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSTKX has higher volatility (4.24%) compared to PISIX (3.40%). In terms of maximum drawdown, PSTKX dropped -62.59% vs PISIX's -57.47%.
PISIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSTKX и PISIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор