Сравнение PSTKX с PISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).
PSTKX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 мая 1993 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTKX и PISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTKX и PISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTKX PIMCO StocksPLUS Fund | -7.47% | 11.51% | 25.03% | 26.53% | -21.20% | 28.03% | 18.27% | 46.11% | -5.56% | 22.42% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -0.85% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTKX показывает доходность -7.47%, что значительно ниже, чем у PISIX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции PSTKX превзошли акции PISIX по среднегодовой доходности: 13.82% против 11.51% соответственно.
PSTKX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -7.47%
- 6 месяцев
- -10.26%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 13.82%
PISIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -9.44%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTKX и PISIX
PSTKX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PISIX в 0.76%.
Доходность на риск
PSTKX vs. PISIX — Ранг доходности на риск
PSTKX
PISIX
Сравнение PSTKX c PISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTKX | PISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.63 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 0.85 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.64 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 2.55 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTKX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.63 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.75 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.80 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.52 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PSTKX и PISIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTKX и PISIX
Дивидендная доходность PSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.99%, что больше доходности PISIX в 5.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTKX PIMCO StocksPLUS Fund | 13.99% | 12.67% | 12.28% | 2.89% | 9.61% | 14.34% | 3.96% | 23.49% | 20.86% | 1.32% | 1.03% | 10.86% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 5.19% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
Просадки
Сравнение просадок PSTKX и PISIX
Максимальная просадка PSTKX за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTKX и PISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTKX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.59% | -57.47% | -5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -12.81% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -18.93% | -8.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.45% | -35.44% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.72% | -9.44% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -7.23% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 3.54% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTKX и PISIX
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) составляет 4.32%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что PSTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTKX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 6.58% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 11.37% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 16.52% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 13.92% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 14.55% | +4.11% |