PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTIX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTIX с USPIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, PSTIX returned -16.38%/yr vs -58.45%/yr for USPIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PSTIX charges 0.64%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.

Доходность

Сравнение доходности PSTIX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTIX показывает доходность -7.76%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -31.57%. За последние 10 лет акции PSTIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: -16.38% против -58.45% соответственно.

PSTIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-6.77%
1 год
-15.13%
3 года*
-10.70%
5 лет*
-7.15%
10 лет*
-16.38%

USPIX

1 день
1.02%
1 месяц
-11.54%
С начала года
-31.57%
6 месяцев
-28.96%
1 год
-49.18%
3 года*
-40.49%
5 лет*
-33.84%
10 лет*
-58.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTIX и USPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		-7.76%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-60.95%-20.83%-20.27%5.21%-14.04%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-31.57%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%

Correlation

The correlation between PSTIX and USPIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г.

0.86

The correlation between PSTIX and USPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Short Fund

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с PSTIX:
PSTIX с GRZZXPSTIX с UHPIXPSTIX с RYCLXPSTIX с SOPIXPSTIX с RYTPXPSTIX с RYURXPSTIX с BRPIX
Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с BIPIXUSPIX с SOPIXUSPIX с PHPIXUSPIX с SMPIX

Доходность на риск

PSTIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTIXUSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.29
-1.51

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
-2.53

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.73

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.97

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

-1.91

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTIX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTIX на текущий момент составляет -1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPIX равному -1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTIX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTIXUSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.29

-1.51

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.75

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

-1.01

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.73

+0.24

Просадки

Сравнение просадок PSTIX и USPIX

Максимальная просадка PSTIX за все время составила -95.26%, примерно равная максимальной просадке USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и USPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTIXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.26%

-100.00%

+4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-49.70%

+34.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.92%

-80.85%

+46.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-89.47%

+51.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.17%

-99.99%

+15.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.24%

-100.00%

+4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.62%

-96.44%

+37.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

25.37%

-17.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTIX и USPIX

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 2.48%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTIXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

9.11%

-6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

24.44%

-15.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

32.11%

-20.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

45.15%

-28.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.75%

58.05%

-34.30%

Сравнение комиссий PSTIX и USPIX

PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии USPIX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTIX и USPIX

PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		0.00%0.00%0.00%4.09%1.16%1.35%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.95%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PSTIX and USPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USPIX has higher volatility (9.11%) compared to PSTIX (2.48%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -95.26% vs USPIX's -100.00%.

PSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.29 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTIX и USPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор