PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTIX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTIX с USPIX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, PSTIX returned -10.26%/yr vs -40.14%/yr for USPIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PSTIX charges 0.64%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.

Доходность

Сравнение доходности PSTIX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTIX показывает доходность -6.18%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -32.26%. За последние 10 лет акции PSTIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: -10.26% против -40.14% соответственно.

PSTIX

1 день
-0.97%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
-6.18%
С начала года
-6.18%
1 год
-10.80%
3 года*
-9.15%
5 лет*
-6.40%
10 лет*
-10.26%

USPIX

1 день
-3.32%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
-32.26%
С начала года
-32.26%
1 год
-45.45%
3 года*
-39.08%
5 лет*
-32.43%
10 лет*
-40.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTIX и USPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		-6.18%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-21.89%-20.83%-20.27%5.21%-14.04%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.26%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-70.91%-50.15%-9.56%-44.56%

Correlation

The correlation between PSTIX and USPIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г.

0.86

The correlation between PSTIX and USPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Short Fund

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с PSTIX:
PSTIX с UHPIXPSTIX с GRZZXPSTIX с RYCLXPSTIX с SOPIXPSTIX с RYTPXPSTIX с RYURXPSTIX с BRPIX
Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с SOPIXUSPIX с SMPIXUSPIX с UMPIXUSPIX с BIPIX

Доходность на риск

PSTIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSTIXUSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
-1.23

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
-1.99

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.79

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.97

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

-1.94

+0.42

PSTIX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTIX на текущий момент составляет -0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPIX равному -1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTIX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSTIX и USPIX

Максимальная просадка PSTIX за все время составила -90.52%, что меньше максимальной просадки USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и USPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTIXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.52%

-100.00%

+9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-45.28%

+30.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.92%

-80.96%

+47.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-89.53%

+52.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.42%

-99.42%

+32.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.33%

-100.00%

+9.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.28%

-96.43%

+39.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

22.95%

-15.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTIX и USPIX

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 4.86%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 18.52%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTIXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

18.52%

-13.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

29.52%

-20.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

36.29%

-24.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

45.83%

-29.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

44.58%

-27.09%

Сравнение комиссий PSTIX и USPIX

PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии USPIX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTIX и USPIX

Дивидендная доходность PSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности USPIX в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		0.90%0.00%0.00%4.09%1.16%0.68%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.99%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PSTIX and USPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USPIX has higher volatility (18.52%) compared to PSTIX (4.86%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -90.52% vs USPIX's -100.00%.

PSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTIX и USPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор