PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTIX с PMJIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTIX с PMJIX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and PMJIX (PIMCO RAE US Small Fund) are both mutual funds - PSTIX is a Inverse Equities fund managed by PIMCO, while PMJIX is a Small Cap Value Equities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PSTIX returned -10.26%/yr vs 13.93%/yr for PMJIX. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. PSTIX charges 0.64%/yr vs 0.50%/yr for PMJIX.

Доходность

Сравнение доходности PSTIX и PMJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTIX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у PMJIX с доходностью 20.98%. За последние 10 лет акции PSTIX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: -10.26% против 13.93% соответственно.

PSTIX

1 день
-0.97%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
-6.18%
С начала года
-6.18%
1 год
-10.80%
3 года*
-9.15%
5 лет*
-6.40%
10 лет*
-10.26%

PMJIX

1 день
-0.14%
1 месяц
2.93%
6 месяцев
20.98%
С начала года
20.98%
1 год
32.64%
3 года*
20.96%
5 лет*
11.18%
10 лет*
13.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTIX и PMJIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		-6.18%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-21.89%-20.83%-20.27%5.21%-14.04%
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		20.98%5.11%22.05%19.77%-4.62%39.15%6.95%20.22%-11.69%9.22%

Correlation

The correlation between PSTIX and PMJIX is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2015 г.

-0.74

The correlation between PSTIX and PMJIX has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Short Fund

PIMCO RAE US Small Fund

Часто сравнивают с PSTIX:
PSTIX с UHPIXPSTIX с GRZZXPSTIX с RYCLXPSTIX с SOPIXPSTIX с RYTPXPSTIX с RYURXPSTIX с USPIX
Часто сравнивают с PMJIX:
PMJIX с FSSNXPMJIX с DEVLXPMJIX с FFLEXPMJIX с DAABXPMJIX с VSMAXPMJIX с CCASXPMJIX с FXAIX

Доходность на риск

PSTIX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PMJIX
Ранг доходности на риск PMJIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTIX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSTIXPMJIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
2.07

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
2.95

-4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.35

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

4.68

-5.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

13.83

-15.35

PSTIX vs. PMJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTIX на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа PMJIX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTIX и PMJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSTIX и PMJIX

Максимальная просадка PSTIX за все время составила -90.52%, что больше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и PMJIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTIXPMJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.52%

-49.75%

-40.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-7.62%

-7.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.92%

-26.04%

-7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-49.75%

+12.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.42%

-49.75%

-17.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.33%

-0.50%

-89.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.28%

-16.12%

-41.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

2.57%

+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTIX и PMJIX

PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) имеют волатильность 4.86% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTIXPMJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.79%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

11.93%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

17.22%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

39.44%

-22.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

33.05%

-15.56%

Сравнение комиссий PSTIX и PMJIX

PSTIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTIX и PMJIX

Дивидендная доходность PSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности PMJIX в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		2.61%3.15%3.26%1.25%9.91%65.79%9.46%1.55%7.65%4.69%1.24%1.67%
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		0.90%0.00%0.00%4.09%1.16%0.68%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%

Часто задаваемые вопросы

PSTIX and PMJIX have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSTIX has higher volatility (4.86%) compared to PMJIX (4.79%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -90.52% vs PMJIX's -49.75%.

PMJIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTIX и PMJIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор