Сравнение PSTIX с PMJIX
PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and PMJIX (PIMCO RAE US Small Fund) are both mutual funds - PSTIX is a Inverse Equities fund managed by PIMCO, while PMJIX is a Small Cap Value Equities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PSTIX returned -16.38%/yr vs 13.74%/yr for PMJIX. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. PSTIX charges 0.64%/yr vs 0.50%/yr for PMJIX.
Доходность
Сравнение доходности PSTIX и PMJIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSTIX показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у PMJIX с доходностью 19.95%. За последние 10 лет акции PSTIX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: -16.38% против 13.74% соответственно.
PSTIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -6.77%
- 1 год
- -15.13%
- 3 года*
- -10.70%
- 5 лет*
- -7.15%
- 10 лет*
- -16.38%
PMJIX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 17.43%
- 1 год
- 38.21%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.74%
Сравнение доходности по годам PSTIX и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | -7.76% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -60.95% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 19.95% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
Correlation
The correlation between PSTIX and PMJIX is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2015 г. | -0.74 |
The correlation between PSTIX and PMJIX has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTIX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
PSTIX
PMJIX
Сравнение PSTIX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTIX | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.38 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 4.99 | -5.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | 14.81 | -16.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTIX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | 2.22 | -3.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.29 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.69 | 0.42 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.38 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок PSTIX и PMJIX
Максимальная просадка PSTIX за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и PMJIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTIX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.26% | -49.75% | -45.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -7.62% | -7.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.92% | -26.04% | -7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -49.75% | +12.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.17% | -49.75% | -34.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.24% | 0.00% | -95.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.62% | -16.21% | -42.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 2.56% | +5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTIX и PMJIX
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 2.48%, в то время как у PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTIX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 4.92% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 11.54% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.57% | 17.12% | -5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 39.48% | -23.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.75% | 33.08% | -9.33% |
Сравнение комиссий PSTIX и PMJIX
PSTIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTIX и PMJIX
PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 2.63% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 1.35% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
Часто задаваемые вопросы
PSTIX and PMJIX have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMJIX has higher volatility (4.92%) compared to PSTIX (2.48%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -95.26% vs PMJIX's -49.75%.
PMJIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSTIX и PMJIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор