Сравнение PSTIX с PMJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).
PSTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTIX и PMJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTIX и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 8.22% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -60.95% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTIX показывает доходность 8.22%, что значительно выше, чем у PMJIX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции PSTIX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: -15.10% против 12.26% соответственно.
PSTIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- -6.58%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- -15.10%
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTIX и PMJIX
PSTIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.
Доходность на риск
PSTIX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
PSTIX
PMJIX
Сравнение PSTIX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTIX | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 0.72 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | 1.16 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.15 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 0.94 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 3.76 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTIX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.72 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.25 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | 0.37 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.33 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между PSTIX и PMJIX составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTIX и PMJIX
PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 1.35% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PSTIX и PMJIX
Максимальная просадка PSTIX за все время составила -97.01%, что больше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и PMJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTIX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.01% | -49.75% | -47.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.50% | -14.85% | -9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.39% | -49.75% | +16.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.12% | -49.75% | -33.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.70% | -9.91% | -86.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.75% | -16.44% | -51.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.25% | 3.69% | +16.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTIX и PMJIX
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 4.10%, в то время как у PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTIX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 5.31% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 12.52% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 22.29% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 39.63% | -23.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.74% | 33.08% | -9.34% |