Сравнение PST с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
PST и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PST и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PST и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.20% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции PST превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 2.00% против -72.80% соответственно.
PST
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.00%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и UVXY
И PST, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
PST vs. UVXY — Ранг доходности на риск
PST
UVXY
Сравнение PST c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PST | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | -0.51 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | -0.30 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.66 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | -0.80 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PST | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | -0.51 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.64 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | -0.64 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.67 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между PST и UVXY составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и UVXY
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PST и UVXY
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PST | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.25% | -100.00% | +20.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -85.64% | +77.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -99.77% | +83.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -100.00% | +63.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.94% | -100.00% | +35.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.45% | -98.53% | +37.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 71.09% | -66.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.88%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PST | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 45.03% | -41.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 71.80% | -65.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 113.07% | -101.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 105.47% | -89.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.33% | 114.51% | -101.18% |