Сравнение PST с UVXY
PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - PST is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PST returned 2.95%/yr vs -71.14%/yr for UVXY. Their -0.20 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PST и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 6.51%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -38.60%. За последние 10 лет акции PST превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 2.95% против -71.14% соответственно.
PST
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 5.18%
- С начала года
- 6.51%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- 2.95%
- Всё время*
- -5.03%
UVXY
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- -7.27%
- 6 месяцев
- -41.44%
- С начала года
- -38.60%
- 1 год
- -72.18%
- 3 года*
- -64.22%
- 5 лет*
- -67.88%
- 10 лет*
- -71.14%
- Всё время*
- -80.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $151.07K | $143.95K | $189.03K | |
| $192.80M | $190.57M | $230.93M |
Сравнение доходности по годам PST и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 6.51% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -38.60% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between PST and UVXY is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.20 |
The correlation between PST and UVXY shifts across timeframes, from -0.20 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PST vs. UVXY — Ранг доходности на риск
PST
UVXY
Сравнение PST c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PST | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.83 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -1.02 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | -1.56 | +4.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PST и UVXY
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PST | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.25% | -100.00% | +20.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.73% | -71.05% | +66.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.19% | -95.55% | +79.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -99.69% | +83.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -100.00% | +63.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.46% | -100.00% | +36.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.49% | -98.76% | +37.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 48.08% | -45.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 2.71%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 22.42%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PST | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 22.42% | -19.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 65.04% | -57.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.18% | 85.86% | -76.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 103.36% | -87.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 112.06% | -98.77% |
Сравнение комиссий PST и UVXY
И PST, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и UVXY
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.82% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PST and UVXY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (22.42%) compared to PST (2.71%). In terms of maximum drawdown, PST dropped -79.25% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, PST leads with 2.95% vs -71.14% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, PST has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PST has performed better with a 2.95% return vs -71.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PST and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
PST has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for UVXY.
PST is categorized as Inverse Bonds, while UVXY is Volatility. PST tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
PST currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PST и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор