PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PST с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PST и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PST и UVXY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
2.20%-4.42%12.27%3.17%38.55%4.01%-18.67%-11.03%1.72%-4.52%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
40.61%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Доходность по периодам

С начала года, PST показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции PST превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 2.00% против -72.80% соответственно.


PST

1 день
0.13%
1 месяц
4.37%
С начала года
2.20%
6 месяцев
3.66%
1 год
2.30%
3 года*
6.18%
5 лет*
8.02%
10 лет*
2.00%

UVXY

1 день
-3.40%
1 месяц
25.05%
С начала года
40.61%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-57.00%
3 года*
-64.84%
5 лет*
-67.28%
10 лет*
-72.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Сравнение комиссий PST и UVXY

И PST, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

PST vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PST
Ранг доходности на риск PST: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1414
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PST c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSTUVXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

-0.51

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

-0.30

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.96

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.66

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

-0.80

+1.08

PST vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PST на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PST и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSTUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

-0.51

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.64

+1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

-0.64

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

-0.67

+0.29

Корреляция

Корреляция между PST и UVXY составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PST и UVXY

Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
3.16%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PST и UVXY

Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и UVXY.


Загрузка...

Показатели просадок


PSTUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.25%

-100.00%

+20.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-85.64%

+77.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-99.77%

+83.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-100.00%

+63.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.94%

-100.00%

+35.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.45%

-98.53%

+37.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

71.09%

-66.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PST и UVXY

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.88%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSTUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

45.03%

-41.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

71.80%

-65.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

113.07%

-101.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

105.47%

-89.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.33%

114.51%

-101.18%