PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PST с USD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PST и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PST и USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
2.20%-4.42%12.27%3.17%38.55%4.01%-18.67%-11.03%1.72%-4.52%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
-4.90%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Доходность по периодам

С начала года, PST показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции PST уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 2.00% против 50.62% соответственно.


PST

1 день
0.13%
1 месяц
4.37%
С начала года
2.20%
6 месяцев
3.66%
1 год
2.30%
3 года*
6.18%
5 лет*
8.02%
10 лет*
2.00%

USD

1 день
4.03%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-1.21%
1 год
145.25%
3 года*
90.90%
5 лет*
44.58%
10 лет*
50.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

ProShares Ultra Semiconductors

Сравнение комиссий PST и USD

И PST, и USD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

PST vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PST
Ранг доходности на риск PST: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1414
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PST c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSTUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.90

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

2.44

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.34

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

4.67

-4.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

12.81

-12.53

PST vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PST на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PST и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSTUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.90

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.74

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.41

-0.80

Корреляция

Корреляция между PST и USD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PST и USD

Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности USD в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
3.16%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Просадки

Сравнение просадок PST и USD

Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и USD.


Загрузка...

Показатели просадок


PSTUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.25%

-88.63%

+9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-31.80%

+23.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-77.85%

+61.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-77.85%

+41.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.94%

-21.24%

-43.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.45%

-32.60%

-28.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

11.60%

-6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PST и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.88%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSTUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

21.67%

-17.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

48.73%

-42.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

77.08%

-65.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

76.24%

-60.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.33%

68.85%

-55.52%