Сравнение PST с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
PST и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PST и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PST и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.20% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции PST уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 2.00% против 50.62% соответственно.
PST
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.00%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и USD
И PST, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
PST vs. USD — Ранг доходности на риск
PST
USD
Сравнение PST c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PST | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 1.90 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 2.44 | -2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.34 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 4.67 | -4.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 12.81 | -12.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PST | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.90 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.59 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.74 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.41 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между PST и USD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и USD
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок PST и USD
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PST | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.25% | -88.63% | +9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -31.80% | +23.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -77.85% | +61.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -77.85% | +41.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.94% | -21.24% | -43.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.45% | -32.60% | -28.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 11.60% | -6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST и USD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.88%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PST | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 21.67% | -17.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 48.73% | -42.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 77.08% | -65.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 76.24% | -60.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.33% | 68.85% | -55.52% |