Сравнение PST с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
PST и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PST и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PST и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.06% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -16.03% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -16.03%. За последние 10 лет акции PST уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 1.99% против 25.25% соответственно.
PST
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 1.99%
UPRO
- 1 день
- 8.61%
- 1 месяц
- -15.71%
- С начала года
- -16.03%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- 32.51%
- 3 года*
- 37.29%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 25.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и UPRO
PST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
PST vs. UPRO — Ранг доходности на риск
PST
UPRO
Сравнение PST c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PST | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.60 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 1.18 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.04 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 4.18 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PST | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.60 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.33 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.47 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.59 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между PST и UPRO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и UPRO
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности UPRO в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.04% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок PST и UPRO
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PST | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.25% | -76.82% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -33.38% | +25.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -63.94% | +47.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -76.82% | +40.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.99% | -20.48% | -44.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.45% | -14.53% | -46.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 8.33% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST и UPRO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.88%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PST | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 15.89% | -12.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 28.41% | -21.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 54.34% | -42.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 50.34% | -34.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.33% | 53.70% | -40.37% |