PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PST с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PST с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - PST is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, PST returned 2.47%/yr vs 30.09%/yr for UPRO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PST charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности PST и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PST показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%. За последние 10 лет акции PST уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 2.47% против 30.09% соответственно.

PST

1 день
0.51%
1 месяц
0.80%
С начала года
4.57%
6 месяцев
6.73%
1 год
1.08%
3 года*
5.59%
5 лет*
9.21%
10 лет*
2.47%

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PST и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		4.57%-4.42%12.27%3.17%38.55%4.01%-18.67%-11.03%1.72%-4.52%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between PST and UPRO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

0.24

The correlation between PST and UPRO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PST и UPRO

Секторы
PST
UPRO

Финансовые услуги

69.6%
28.8%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

3.8%

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

17.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

PST
69.6%
UPRO
28.8%

Сырьевые материалы

PST

-

UPRO
0.8%

Коммуникационные услуги

PST

-

UPRO
4.8%

Потребительский циклический сектор

PST

-

UPRO
4.5%

Потребительский защитный сектор

PST

-

UPRO
2.0%

Энергетика

PST

-

UPRO
1.4%

Здравоохранение

PST

-

UPRO
3.8%

Промышленность

PST

-

UPRO
3.4%

Недвижимость

PST

-

UPRO
0.8%

Технологии

PST

-

UPRO
17.8%

Коммунальные услуги

PST

-

UPRO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с PST:
PST с ^TYXPST с TYOPST с TBIIXPST с SGOVPST с UBTPST с TMVPST с FXAIX
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

PST vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PST
Ранг доходности на риск PST: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1010
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PST c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
2.30

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
2.76

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.36

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

3.03

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.26

12.80

-12.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PST vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PST на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PST и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

2.30

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.46

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.56

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.65

-1.03

Просадки

Сравнение просадок PST и UPRO

Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.25%

-76.82%

-2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.25%

-26.78%

+19.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-48.87%

+32.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-63.94%

+47.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-76.82%

+40.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.13%

-2.09%

-62.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.48%

-14.42%

-47.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

6.33%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PST и UPRO

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.19%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

8.45%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

26.60%

-19.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

35.35%

-25.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

50.32%

-34.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

53.74%

-40.42%

Сравнение комиссий PST и UPRO

PST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PST и UPRO

Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности UPRO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		3.08%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

PST and UPRO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (8.45%) compared to PST (3.19%). In terms of maximum drawdown, PST dropped -79.25% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.09% vs 2.47% for PST. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, PST has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.09% return vs 2.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for PST.

PST has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 0.68% for UPRO.

PST is categorized as Inverse Bonds, while UPRO is Leveraged Equities. PST tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for PST and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PST и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор