Сравнение PST с TYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD).
PST и TYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PST и TYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PST и TYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.06% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -3.07% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции PST превзошли акции TYD по среднегодовой доходности: 1.99% против -4.44% соответственно.
PST
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 1.99%
TYD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- -0.42%
- 3 года*
- -5.91%
- 5 лет*
- -11.66%
- 10 лет*
- -4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и TYD
PST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.
Доходность на риск
PST vs. TYD — Ранг доходности на риск
PST
TYD
Сравнение PST c TYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PST | TYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | -0.03 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 0.08 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.01 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.04 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 0.09 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PST | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | -0.03 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.51 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | -0.22 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.06 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между PST и TYD составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и TYD
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности TYD в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.12% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок PST и TYD
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и TYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PST | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.25% | -64.28% | -14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -10.99% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -59.84% | +43.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -64.28% | +28.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.99% | -57.87% | -7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.45% | -21.57% | -39.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 5.18% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST и TYD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.88%, в то время как у Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PST | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 5.53% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 9.59% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 16.22% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 22.96% | -7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.33% | 20.47% | -7.14% |