Сравнение PST с TSLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT).
PST и TSLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PST и TSLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PST и TSLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.20% | -4.42% | 12.27% | -14.42% |
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -33.10% | -29.49% | 54.17% | 20.11% |
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью -33.10%.
PST
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.00%
TSLT
- 1 день
- 5.06%
- 1 месяц
- -13.00%
- С начала года
- -33.10%
- 6 месяцев
- -41.66%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и TSLT
PST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLT в 1.05%.
Доходность на риск
PST vs. TSLT — Ранг доходности на риск
PST
TSLT
Сравнение PST c TSLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PST | TSLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.25 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.17 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.72 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 1.51 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PST | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.25 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.05 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между PST и TSLT составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и TSLT
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, тогда как TSLT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PST и TSLT
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, примерно равная максимальной просадке TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и TSLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PST | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.25% | -83.16% | +3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -51.40% | +43.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.94% | -67.50% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.45% | -49.16% | -12.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 24.32% | -19.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST и TSLT
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.88%, в то время как у T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PST | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 22.50% | -18.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 59.40% | -52.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 110.59% | -98.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 119.07% | -103.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.33% | 119.07% | -105.74% |