PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PST с TSLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PST и TSLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PST и TSLT


2026 (YTD)202520242023
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
2.20%-4.42%12.27%-14.42%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
-33.10%-29.49%54.17%20.11%

Доходность по периодам

С начала года, PST показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью -33.10%.


PST

1 день
0.13%
1 месяц
4.37%
С начала года
2.20%
6 месяцев
3.66%
1 год
2.30%
3 года*
6.18%
5 лет*
8.02%
10 лет*
2.00%

TSLT

1 день
5.06%
1 месяц
-13.00%
С начала года
-33.10%
6 месяцев
-41.66%
1 год
27.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Сравнение комиссий PST и TSLT

PST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLT в 1.05%.


Доходность на риск

PST vs. TSLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PST
Ранг доходности на риск PST: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1414
Ранг коэф-та Мартина

TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PST c TSLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSTTSLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.25

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

1.17

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.14

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

0.72

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

1.51

-1.23

PST vs. TSLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PST на текущий момент составляет 0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLT равному 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PST и TSLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSTTSLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.25

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

-0.05

-0.34

Корреляция

Корреляция между PST и TSLT составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PST и TSLT

Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, тогда как TSLT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
3.16%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PST и TSLT

Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, примерно равная максимальной просадке TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и TSLT.


Загрузка...

Показатели просадок


PSTTSLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.25%

-83.16%

+3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-51.40%

+43.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.94%

-67.50%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.45%

-49.16%

-12.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

24.32%

-19.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PST и TSLT

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.88%, в то время как у T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSTTSLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

22.50%

-18.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

59.40%

-52.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

110.59%

-98.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

119.07%

-103.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.33%

119.07%

-105.74%