PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PST с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PST с TQQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - PST is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PST returned 2.47%/yr vs 45.33%/yr for TQQQ. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PST и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PST показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 64.46%. За последние 10 лет акции PST уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 2.47% против 45.33% соответственно.

PST

1 день
0.51%
1 месяц
0.80%
С начала года
4.57%
6 месяцев
6.73%
1 год
1.08%
3 года*
5.59%
5 лет*
9.21%
10 лет*
2.47%

TQQQ

1 день
-0.76%
1 месяц
33.35%
С начала года
64.46%
6 месяцев
55.93%
1 год
137.89%
3 года*
69.49%
5 лет*
28.37%
10 лет*
45.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PST и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		4.57%-4.42%12.27%3.17%38.55%4.01%-18.67%-11.03%1.72%-4.52%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		64.46%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between PST and TQQQ is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.19

The correlation between PST and TQQQ shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PST и TQQQ

Секторы
PST
TQQQ

Финансовые услуги

69.6%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

PST
69.6%
TQQQ
0.2%

Сырьевые материалы

PST

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

PST

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

PST

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

PST

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

PST

-

TQQQ
0.6%

Здравоохранение

PST

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

PST

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

PST

-

TQQQ
0.1%

Технологии

PST

-

TQQQ
53.8%

Коммунальные услуги

PST

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с PST:
PST с ^TYXPST с TYOPST с TBIIXPST с SGOVPST с UBTPST с TMVPST с FXAIX
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

PST vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PST
Ранг доходности на риск PST: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PST c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
2.92

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
3.09

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.40

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

3.75

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.26

12.27

-12.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PST vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PST на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PST и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

2.92

-2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.43

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.69

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.74

-1.11

Просадки

Сравнение просадок PST и TQQQ

Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.25%

-81.66%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.25%

-36.97%

+29.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-58.04%

+41.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-81.66%

+65.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-81.66%

+45.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.13%

-0.76%

-63.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.48%

-18.52%

-42.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

11.28%

-7.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PST и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.19%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

13.29%

-10.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

36.04%

-29.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

47.60%

-37.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

66.53%

-50.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

65.96%

-52.64%

Сравнение комиссий PST и TQQQ

И PST, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PST и TQQQ

Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности TQQQ в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		3.08%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.36%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

PST and TQQQ have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.29%) compared to PST (3.19%). In terms of maximum drawdown, PST dropped -79.25% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 45.33% vs 2.47% for PST. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, PST has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 45.33% return vs 2.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PST and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

PST has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 0.36% for TQQQ.

PST is categorized as Inverse Bonds, while TQQQ is Leveraged Equities. PST tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PST и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор