Сравнение PST с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
PST и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PST и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PST и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.20% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции PST уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 2.00% против 35.31% соответственно.
PST
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.00%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и TQQQ
И PST, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
PST vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
PST
TQQQ
Сравнение PST c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PST | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.72 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.41 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.20 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.41 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 4.28 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PST | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.72 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.20 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.54 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.65 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между PST и TQQQ составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и TQQQ
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок PST и TQQQ
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PST | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.25% | -81.66% | +2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -36.97% | +28.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -81.66% | +65.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -81.66% | +45.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.94% | -28.08% | -36.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.45% | -18.66% | -42.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 12.13% | -7.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.88%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PST | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 19.74% | -15.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 38.50% | -31.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 67.35% | -55.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 66.53% | -50.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.33% | 65.83% | -52.50% |