PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PST с TMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PST и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PST и TMF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
2.06%-4.42%12.27%3.17%38.55%4.01%-18.67%-11.03%1.72%-4.52%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-2.78%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Доходность по периодам

С начала года, PST показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции PST превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 1.99% против -15.78% соответственно.


PST

1 день
-0.23%
1 месяц
5.54%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.99%
1 год
1.28%
3 года*
6.13%
5 лет*
7.99%
10 лет*
1.99%

TMF

1 день
-0.19%
1 месяц
-13.14%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-8.60%
1 год
-14.86%
3 года*
-23.40%
5 лет*
-29.30%
10 лет*
-15.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Сравнение комиссий PST и TMF

PST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.


Доходность на риск

PST vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PST
Ранг доходности на риск PST: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1313
Ранг коэф-та Мартина

TMF
Ранг доходности на риск TMF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PST c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSTTMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

-0.44

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

-0.41

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.95

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

-0.46

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

-0.74

+0.90

PST vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PST на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PST и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSTTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

-0.44

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.63

+1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

-0.36

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

-0.13

-0.25

Корреляция

Корреляция между PST и TMF составляет -0.91. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PST и TMF

Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности TMF в 4.01%


TTM202520242023202220212020201920182017
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
3.16%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%0.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
4.01%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Просадки

Сравнение просадок PST и TMF

Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и TMF.


Загрузка...

Показатели просадок


PSTTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.25%

-92.61%

+13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-27.13%

+18.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-88.37%

+72.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-92.61%

+56.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.99%

-91.95%

+26.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.45%

-43.13%

-18.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

16.93%

-11.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PST и TMF

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.88%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSTTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

10.85%

-6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

19.51%

-12.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

33.89%

-21.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

46.85%

-31.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.33%

44.00%

-30.67%