Сравнение PST с TMF
PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - PST is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PST returned 2.73%/yr vs -16.87%/yr for TMF. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. PST charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности PST и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции PST превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 2.73% против -16.87% соответственно.
PST
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 2.73%
TMF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -21.07%
- 5 лет*
- -31.33%
- 10 лет*
- -16.87%
Сравнение доходности по годам PST и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 4.69% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -4.67% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between PST and TMF is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.91 |
The correlation between PST and TMF has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PST vs. TMF — Ранг доходности на риск
PST
TMF
Сравнение PST c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PST | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.11 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | -0.23 | +1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PST и TMF
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PST | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.25% | -92.89% | +13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -26.51% | +19.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.19% | -56.09% | +39.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -88.81% | +72.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -92.89% | +56.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.08% | -92.11% | +28.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.48% | -43.76% | -17.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 12.26% | -8.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST и TMF
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 2.73%, в то время как у Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PST | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 6.50% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | 19.35% | -12.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.49% | 27.91% | -18.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 46.59% | -31.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.30% | 43.86% | -30.56% |
Сравнение комиссий PST и TMF
PST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и TMF
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности TMF в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.08% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 3.07% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
PST and TMF have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMF has higher volatility (6.50%) compared to PST (2.73%). In terms of maximum drawdown, PST dropped -79.25% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, PST leads with 2.73% vs -16.87% for TMF. On fees, PST is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PST has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PST has performed better with a 2.73% return vs -16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 3.08% for PST.
PST is categorized as Inverse Bonds, while TMF is Leveraged Bonds. PST tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for PST and 1.01% for TMF.
PST currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PST и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор