Сравнение PST с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
PST и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PST и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PST и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.06% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -2.78% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции PST превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 1.99% против -15.78% соответственно.
PST
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 1.99%
TMF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -13.14%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- -23.40%
- 5 лет*
- -29.30%
- 10 лет*
- -15.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и TMF
PST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
PST vs. TMF — Ранг доходности на риск
PST
TMF
Сравнение PST c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PST | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | -0.44 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | -0.41 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.95 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.46 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | -0.74 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PST | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | -0.44 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.63 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | -0.36 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.13 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между PST и TMF составляет -0.91. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и TMF
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности TMF в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.01% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок PST и TMF
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PST | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.25% | -92.61% | +13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -27.13% | +18.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -88.37% | +72.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -92.61% | +56.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.99% | -91.95% | +26.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.45% | -43.13% | -18.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 16.93% | -11.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST и TMF
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.88%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PST | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 10.85% | -6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 19.51% | -12.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 33.89% | -21.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 46.85% | -31.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.33% | 44.00% | -30.67% |