PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PST с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PST и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PST показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции PST превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 2.73% против -16.87% соответственно.


PST

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.60%
С начала года
4.69%
6 месяцев
5.06%
1 год
3.06%
3 года*
5.23%
5 лет*
9.44%
10 лет*
2.73%

TMF

1 день
-0.62%
1 месяц
4.96%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-5.95%
1 год
-2.80%
3 года*
-21.07%
5 лет*
-31.33%
10 лет*
-16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PST и TMF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
4.69%-4.42%12.27%3.17%38.55%4.01%-18.67%-11.03%1.72%-4.52%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
-4.67%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Correlation

The correlation between PST and TMF is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г.

-0.91

The correlation between PST and TMF has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Доходность на риск

PST vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PST
Ранг доходности на риск PST: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1212
Ранг коэф-та Мартина

TMF
Ранг доходности на риск TMF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PST c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PSTTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.01

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

-0.11

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

-0.23

+1.03

PST vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PST на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PST и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PST и TMF

Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и TMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PSTTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.25%

-92.89%

+13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-26.51%

+19.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-56.09%

+39.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-88.81%

+72.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-92.89%

+56.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.08%

-92.11%

+28.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.48%

-43.76%

-17.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

12.26%

-8.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PST и TMF

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 2.73%, в то время как у Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PSTTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

6.50%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

19.35%

-12.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

27.91%

-18.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

46.59%

-31.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.30%

43.86%

-30.56%

Сравнение комиссий PST и TMF

PST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PST и TMF

Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности TMF в 4.09%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
3.08%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%0.00%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
3.07%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы


PST and TMF have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMF has higher volatility (6.50%) compared to PST (2.73%). In terms of maximum drawdown, PST dropped -79.25% vs TMF's -92.89%.

On 10-year performance, PST leads with 2.73% vs -16.87% for TMF. On fees, PST is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PST has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PST has performed better with a 2.73% return vs -16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.

TMF has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 3.08% for PST.

PST is categorized as Inverse Bonds, while TMF is Leveraged Bonds. PST tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for PST and 1.01% for TMF.

PST currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PST и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор