PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PST с TBF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PST с TBF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) and TBF (ProShares Short 20+ Year Treasury) are both Inverse Bonds funds from ProShares - PST tracks the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index while TBF tracks the U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PST returned 2.47%/yr vs 2.77%/yr for TBF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PST charges 0.95%/yr vs 0.94%/yr for TBF.

Доходность

Сравнение доходности PST и TBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PST показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у TBF с доходностью 2.38%. За последние 10 лет акции PST уступали акциям TBF по среднегодовой доходности: 2.47% против 2.77% соответственно.

PST

1 день
0.51%
1 месяц
0.80%
С начала года
4.57%
6 месяцев
6.73%
1 год
1.08%
3 года*
5.59%
5 лет*
9.21%
10 лет*
2.47%

TBF

1 день
0.49%
1 месяц
-0.32%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.57%
1 год
0.68%
3 года*
7.99%
5 лет*
10.00%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PST и TBF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		4.57%-4.42%12.27%3.17%38.55%4.01%-18.67%-11.03%1.72%-4.52%
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury		2.38%1.27%16.33%2.43%42.37%1.33%-19.35%-10.96%3.26%-8.46%

Correlation

The correlation between PST and TBF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2009 г.

0.91

The correlation between PST and TBF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PST и TBF

Секторы
PST
TBF

Финансовые услуги

69.6%
48.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PST
69.6%
TBF
48.6%

Сырьевые материалы

PST

-

TBF

-

Коммуникационные услуги

PST

-

TBF

-

Потребительский циклический сектор

PST

-

TBF

-

Потребительский защитный сектор

PST

-

TBF

-

Энергетика

PST

-

TBF

-

Здравоохранение

PST

-

TBF

-

Промышленность

PST

-

TBF

-

Недвижимость

PST

-

TBF

-

Технологии

PST

-

TBF

-

Коммунальные услуги

PST

-

TBF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

ProShares Short 20+ Year Treasury

Часто сравнивают с PST:
PST с ^TYXPST с TYOPST с TBIIXPST с SGOVPST с UBTPST с TMVPST с FXAIX
Часто сравнивают с TBF:
TBF с TLTTBF с TTTTBF с TMVTBF с TLTWTBF с QQQTBF с UUPTBF с EDV

Доходность на риск

PST vs. TBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PST
Ранг доходности на риск PST: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TBF
Ранг доходности на риск TBF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PST c TBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTTBFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
0.07

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
0.17

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.02

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

0.10

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.26

0.21

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PST vs. TBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PST на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа TBF равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PST и TBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTTBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.07

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.64

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.19

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

-0.21

-0.16

Просадки

Сравнение просадок PST и TBF

Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что больше максимальной просадки TBF в -70.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и TBF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTTBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.25%

-70.40%

-8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.25%

-7.23%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-17.79%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-17.79%

+1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-38.39%

+2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.13%

-43.40%

-20.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.48%

-47.43%

-14.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

3.27%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PST и TBF

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что PST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTTBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.80%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

6.42%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

9.63%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

15.72%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

14.52%

-1.20%

Сравнение комиссий PST и TBF

PST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TBF в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PST и TBF

Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности TBF в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		3.08%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury		2.84%3.39%4.06%4.99%0.36%0.00%0.22%1.68%0.88%

Часто задаваемые вопросы

PST and TBF have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PST has higher volatility (3.19%) compared to TBF (2.80%). In terms of maximum drawdown, PST dropped -79.25% vs TBF's -70.40%.

On 10-year performance, TBF leads with 2.77% vs 2.47% for PST. On fees, TBF is cheaper at 0.94% per year. On volatility, TBF has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TBF has performed better with a 2.77% return vs 2.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBF is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for PST.

PST has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 2.84% for TBF.

PST tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while TBF tracks U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Their fees differ too: 0.95% for PST and 0.94% for TBF.

PST currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PST и TBF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор