Сравнение PST с SVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).
PST и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PST и SVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PST и SVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.20% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -16.45% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | -4.66% | 48.53% | -36.47% | 54.21% | -91.75% | 181.84% |
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у SVXY с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции PST превзошли акции SVXY по среднегодовой доходности: 2.00% против -1.16% соответственно.
PST
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.00%
SVXY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- -16.45%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- -1.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и SVXY
PST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.
Доходность на риск
PST vs. SVXY — Ранг доходности на риск
PST
SVXY
Сравнение PST c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PST | SVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.03 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 0.30 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.05 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.04 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 0.11 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PST | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.03 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.39 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | -0.02 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.19 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между PST и SVXY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и SVXY
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, тогда как SVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PST и SVXY
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и SVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PST | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.25% | -95.25% | +16.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -26.50% | +18.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -46.45% | +30.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -95.25% | +59.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.94% | -83.26% | +18.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.45% | -56.58% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 9.82% | -4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST и SVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.88%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 15.28%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PST | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 15.28% | -11.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 24.63% | -18.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 38.21% | -26.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 35.90% | -20.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.33% | 51.23% | -37.90% |