Сравнение PST с QID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares UltraShort QQQ (QID).
PST и QID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. QID - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PST и QID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PST и QID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.20% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
QID ProShares UltraShort QQQ | 10.13% | -34.97% | -34.06% | -57.19% | 66.30% | -44.93% | -69.71% | -49.57% | -9.90% | -44.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у QID с доходностью 10.13%. За последние 10 лет акции PST превзошли акции QID по среднегодовой доходности: 2.00% против -35.92% соответственно.
PST
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.00%
QID
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- -38.21%
- 3 года*
- -33.24%
- 5 лет*
- -26.91%
- 10 лет*
- -35.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и QID
И PST, и QID имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
PST vs. QID — Ранг доходности на риск
PST
QID
Сравнение PST c QID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares UltraShort QQQ (QID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PST | QID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | -0.85 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | -1.10 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.85 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.67 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | -0.80 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PST | QID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | -0.85 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.60 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | -0.81 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.77 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между PST и QID составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и QID
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности QID в 4.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% | 0.00% |
QID ProShares UltraShort QQQ | 4.71% | 6.25% | 7.99% | 5.63% | 0.15% | 0.00% | 0.92% | 2.54% | 1.38% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок PST и QID
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки QID в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и QID.
Загрузка...
Показатели просадок
| PST | QID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.25% | -99.98% | +20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -58.65% | +50.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -84.37% | +68.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -99.13% | +63.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.94% | -99.98% | +35.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.45% | -86.89% | +25.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 49.18% | -44.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST и QID
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.88%, в то время как у ProShares UltraShort QQQ (QID) волатильность равна 13.33%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PST | QID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 13.33% | -9.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 25.59% | -19.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 45.20% | -33.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 44.78% | -29.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.33% | 44.45% | -31.12% |