Сравнение PST с EEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV).
PST и EEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. EEV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-200%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PST и EEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PST и EEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.20% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | -9.92% | -43.35% | -8.08% | -13.08% | 37.05% | -4.99% | -48.93% | -30.87% | 24.06% | -49.03% |
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у EEV с доходностью -9.92%. За последние 10 лет акции PST превзошли акции EEV по среднегодовой доходности: 2.00% против -20.76% соответственно.
PST
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.00%
EEV
- 1 день
- -7.55%
- 1 месяц
- 17.84%
- С начала года
- -9.92%
- 6 месяцев
- -16.06%
- 1 год
- -44.96%
- 3 года*
- -23.86%
- 5 лет*
- -9.60%
- 10 лет*
- -20.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и EEV
И PST, и EEV имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
PST vs. EEV — Ранг доходности на риск
PST
EEV
Сравнение PST c EEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PST | EEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | -1.12 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | -1.76 | +2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.79 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.70 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | -0.98 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PST | EEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | -1.12 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.26 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | -0.51 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.45 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PST и EEV составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и EEV
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности EEV в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 4.80% | 5.40% | 4.45% | 3.45% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок PST и EEV
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки EEV в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и EEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PST | EEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.25% | -99.83% | +20.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -64.05% | +55.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -73.95% | +57.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -92.81% | +56.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.94% | -99.80% | +34.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.45% | -92.94% | +31.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 45.95% | -40.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST и EEV
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.88%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) волатильность равна 21.55%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PST | EEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 21.55% | -17.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 30.23% | -23.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 40.32% | -28.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 37.24% | -21.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.33% | 40.75% | -27.42% |