PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PST с EEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PST и EEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PST и EEV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
2.20%-4.42%12.27%3.17%38.55%4.01%-18.67%-11.03%1.72%-4.52%
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets
-9.92%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%

Доходность по периодам

С начала года, PST показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у EEV с доходностью -9.92%. За последние 10 лет акции PST превзошли акции EEV по среднегодовой доходности: 2.00% против -20.76% соответственно.


PST

1 день
0.13%
1 месяц
4.37%
С начала года
2.20%
6 месяцев
3.66%
1 год
2.30%
3 года*
6.18%
5 лет*
8.02%
10 лет*
2.00%

EEV

1 день
-7.55%
1 месяц
17.84%
С начала года
-9.92%
6 месяцев
-16.06%
1 год
-44.96%
3 года*
-23.86%
5 лет*
-9.60%
10 лет*
-20.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

Сравнение комиссий PST и EEV

И PST, и EEV имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

PST vs. EEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PST
Ранг доходности на риск PST: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1414
Ранг коэф-та Мартина

EEV
Ранг доходности на риск EEV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PST c EEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSTEEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

-1.12

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

-1.76

+2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.79

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.70

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

-0.98

+1.26

PST vs. EEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PST на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа EEV равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PST и EEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSTEEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

-1.12

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.26

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

-0.51

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

-0.45

+0.06

Корреляция

Корреляция между PST и EEV составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PST и EEV

Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности EEV в 4.80%


TTM20252024202320222021202020192018
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
3.16%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets
4.80%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%

Просадки

Сравнение просадок PST и EEV

Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки EEV в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и EEV.


Загрузка...

Показатели просадок


PSTEEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.25%

-99.83%

+20.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-64.05%

+55.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-73.95%

+57.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-92.81%

+56.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.94%

-99.80%

+34.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.45%

-92.94%

+31.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

45.95%

-40.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PST и EEV

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.88%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) волатильность равна 21.55%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSTEEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

21.55%

-17.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

30.23%

-23.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

40.32%

-28.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

37.24%

-21.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.33%

40.75%

-27.42%