Сравнение PST с DZZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ).
PST и DZZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PST и DZZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PST и DZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 1.79% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -28.67% | 132.78% | -35.06% | -8.14% | 2.79% | 0.56% | -37.13% | -26.64% | 8.21% | -21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -28.67%. За последние 10 лет акции PST превзошли акции DZZ по среднегодовой доходности: 2.01% против -8.36% соответственно.
PST
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 2.01%
DZZ
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- 9.56%
- С начала года
- -28.67%
- 6 месяцев
- 79.03%
- 1 год
- 71.54%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- -2.53%
- 10 лет*
- -8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и DZZ
PST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.
Доходность на риск
PST vs. DZZ — Ранг доходности на риск
PST
DZZ
Сравнение PST c DZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PST | DZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.43 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 2.45 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.32 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 0.91 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 1.55 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PST | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.43 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | -0.03 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | -0.13 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.21 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PST и DZZ составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и DZZ
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как DZZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.17% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PST и DZZ
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и DZZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PST | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.25% | -96.64% | +17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -74.95% | +66.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -74.95% | +58.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -80.59% | +44.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.08% | -93.33% | +28.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.45% | -82.19% | +20.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 43.78% | -38.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST и DZZ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.91%, в то время как у DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) волатильность равна 15.56%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PST | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 15.56% | -11.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 126.06% | -119.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.86% | 168.03% | -156.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 82.50% | -66.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.33% | 63.36% | -50.03% |