PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PST с DZZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PST с DZZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) and DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - PST is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PST returned 2.47%/yr vs -10.52%/yr for DZZ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. PST charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for DZZ.

Доходность

Сравнение доходности PST и DZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PST показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -48.31%. За последние 10 лет акции PST превзошли акции DZZ по среднегодовой доходности: 2.47% против -10.52% соответственно.

PST

1 день
0.51%
1 месяц
0.80%
С начала года
4.57%
6 месяцев
6.73%
1 год
1.08%
3 года*
5.59%
5 лет*
9.21%
10 лет*
2.47%

DZZ

1 день
1.45%
1 месяц
-16.65%
С начала года
-48.31%
6 месяцев
-41.62%
1 год
11.20%
3 года*
-6.90%
5 лет*
-4.82%
10 лет*
-10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PST и DZZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		4.57%-4.42%12.27%3.17%38.55%4.01%-18.67%-11.03%1.72%-4.52%
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes		-48.31%132.78%-35.06%-8.14%2.79%0.56%-37.13%-26.64%8.21%-21.81%

Correlation

The correlation between PST and DZZ is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2008 г.

0.22

The correlation between PST and DZZ shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes

Часто сравнивают с PST:
PST с ^TYXPST с TYOPST с TBIIXPST с SGOVPST с UBTPST с TMVPST с FXAIX
Часто сравнивают с DZZ:
DZZ с UGLDZZ с GLDDZZ с GLLDZZ с VOODZZ с MULLDZZ с TERGDZZ с COPJ

Доходность на риск

PST vs. DZZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PST
Ранг доходности на риск PST: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DZZ
Ранг доходности на риск DZZ: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DZZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DZZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DZZ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DZZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DZZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PST c DZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTDZZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
0.07

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
1.69

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.22

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

0.14

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.26

0.21

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PST vs. DZZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PST на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа DZZ равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PST и DZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTDZZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.07

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.06

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

-0.16

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

-0.23

-0.14

Просадки

Сравнение просадок PST и DZZ

Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и DZZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTDZZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.25%

-96.64%

+17.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.25%

-80.84%

+73.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-80.84%

+64.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-80.84%

+64.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-80.84%

+44.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.13%

-95.16%

+31.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.48%

-82.30%

+20.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

53.19%

-49.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PST и DZZ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.19%, в то время как у DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) волатильность равна 30.21%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTDZZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

30.21%

-27.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

59.65%

-52.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

169.45%

-159.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

83.63%

-68.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

64.05%

-50.73%

Сравнение комиссий PST и DZZ

PST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PST и DZZ

Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, тогда как DZZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		3.08%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%

Часто задаваемые вопросы

PST and DZZ have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DZZ has higher volatility (30.21%) compared to PST (3.19%). In terms of maximum drawdown, PST dropped -79.25% vs DZZ's -96.64%.

On 10-year performance, PST leads with 2.47% vs -10.52% for DZZ. On fees, DZZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PST has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PST has performed better with a 2.47% return vs -10.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for PST.

PST has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 0.00% for DZZ.

PST is categorized as Inverse Bonds, while DZZ is Leveraged Commodities. PST tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while DZZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). They also come from different issuers: ProShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.95% for PST and 0.75% for DZZ.

PST currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PST и DZZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор