PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PST с BNDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PST с BNDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - PST is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos. PST is passively managed, while BNDI is actively managed. Over the past 3 years, PST returned 5.59%/yr vs 4.83%/yr for BNDI. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. PST charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.

Доходность

Сравнение доходности PST и BNDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PST показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у BNDI с доходностью 1.29%.

PST

1 день
0.51%
1 месяц
0.80%
С начала года
4.57%
6 месяцев
6.73%
1 год
1.08%
3 года*
5.59%
5 лет*
9.21%
10 лет*
2.47%

BNDI

1 день
-0.21%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.22%
1 год
7.00%
3 года*
4.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PST и BNDI

2026 (YTD)2025202420232022
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		4.57%-4.42%12.27%3.17%11.39%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		1.29%7.95%1.74%6.89%-2.60%

Correlation

The correlation between PST and BNDI is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

-0.92

The correlation between PST and BNDI has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PST и BNDI

Секторы
PST
BNDI

Финансовые услуги

69.6%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

PST
69.6%
BNDI
11.8%

Сырьевые материалы

PST

-

BNDI
1.8%

Коммуникационные услуги

PST

-

BNDI
11.2%

Потребительский циклический сектор

PST

-

BNDI
10.1%

Потребительский защитный сектор

PST

-

BNDI
4.9%

Энергетика

PST

-

BNDI
3.5%

Здравоохранение

PST

-

BNDI
8.5%

Промышленность

PST

-

BNDI
8.3%

Недвижимость

PST

-

BNDI
1.9%

Технологии

PST

-

BNDI
35.6%

Коммунальные услуги

PST

-

BNDI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с PST:
PST с ^TYXPST с TYOPST с TBIIXPST с SGOVPST с UBTPST с TMVPST с FXAIX
Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с SPYIBNDI с BNDBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVT

Доходность на риск

PST vs. BNDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PST
Ранг доходности на риск PST: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PST c BNDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTBNDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
1.69

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
2.54

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.30

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

2.56

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.26

9.12

-8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PST vs. BNDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PST на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа BNDI равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PST и BNDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTBNDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.69

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.65

-1.02

Просадки

Сравнение просадок PST и BNDI

Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и BNDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTBNDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.25%

-6.98%

-72.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.25%

-2.75%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-5.83%

-10.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.13%

-0.84%

-63.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.48%

-1.71%

-59.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

0.77%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PST и BNDI

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что PST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTBNDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

1.38%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

3.08%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

4.17%

+5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

6.19%

+9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

6.19%

+7.13%

Сравнение комиссий PST и BNDI

PST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BNDI в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PST и BNDI

Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности BNDI в 5.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.80%5.69%5.54%5.17%1.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		3.08%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%

Часто задаваемые вопросы

PST and BNDI have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PST has higher volatility (3.19%) compared to BNDI (1.38%). In terms of maximum drawdown, PST dropped -79.25% vs BNDI's -6.98%.

On 3-year performance, PST leads with 5.59% vs 4.83% for BNDI. On fees, BNDI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BNDI has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PST has performed better with a 5.59% return vs 4.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for PST.

BNDI has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 3.08% for PST.

PST is categorized as Inverse Bonds, while BNDI is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: ProShares and Neos. Their fees differ too: 0.95% for PST and 0.58% for BNDI.

BNDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PST и BNDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор