Сравнение PST с BITO
PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PST is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. PST is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, PST returned 4.62%/yr vs 16.49%/yr for BITO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PST и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -32.58%.
PST
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 2.55%
BITO
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -21.14%
- С начала года
- -32.58%
- 6 месяцев
- -32.41%
- 1 год
- -45.57%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PST и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.88% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | -2.37% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.58% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between PST and BITO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PST vs. BITO — Ранг доходности на риск
PST
BITO
Сравнение PST c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PST | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.83 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.85 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -1.45 | +1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PST и BITO
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, примерно равная максимальной просадке BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PST | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.25% | -77.86% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -53.50% | +46.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.19% | -53.50% | +37.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.71% | -53.50% | -11.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.48% | -36.87% | -24.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 31.47% | -27.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST и BITO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.23%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PST | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 13.03% | -9.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 34.32% | -27.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.62% | 44.22% | -34.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 55.03% | -39.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.31% | 55.03% | -41.72% |
Сравнение комиссий PST и BITO
И PST, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и BITO
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности BITO в 73.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 73.86% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.14% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
PST and BITO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (13.03%) compared to PST (3.23%). In terms of maximum drawdown, PST dropped -79.25% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 16.49% vs 4.62% for PST. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, PST has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 16.49% return vs 4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PST and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 73.86%, compared with 3.14% for PST.
PST is categorized as Inverse Bonds, while BITO is Cryptocurrency.
PST currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PST и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор