Сравнение PST с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
PST и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PST и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PST и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.20% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | -2.84% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
PST
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.00%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и BITO
И PST, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
PST vs. BITO — Ранг доходности на риск
PST
BITO
Сравнение PST c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PST | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | -0.52 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | -0.50 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.94 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.42 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | -0.89 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PST | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | -0.52 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.08 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между PST и BITO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и BITO
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PST и BITO
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, примерно равная максимальной просадке BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PST | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.25% | -77.86% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -50.05% | +41.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.94% | -46.75% | -18.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.45% | -36.57% | -24.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 23.73% | -18.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST и BITO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.88%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PST | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 12.84% | -8.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 36.71% | -30.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 45.32% | -33.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 55.77% | -40.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.33% | 55.77% | -42.44% |