PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PST с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PST и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PST показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -32.58%.


PST

1 день
-1.73%
1 месяц
-2.33%
С начала года
2.88%
6 месяцев
3.77%
1 год
1.89%
3 года*
4.62%
5 лет*
8.95%
10 лет*
2.55%

BITO

1 день
-3.78%
1 месяц
-21.14%
С начала года
-32.58%
6 месяцев
-32.41%
1 год
-45.57%
3 года*
16.49%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PST и BITO


2026 (YTD)20252024202320222021
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
2.88%-4.42%12.27%3.17%38.55%-2.37%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-32.58%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-29.31%

Correlation

The correlation between PST and BITO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Доходность на риск

PST vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PST
Ранг доходности на риск PST: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1111
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг доходности на риск BITO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PST c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PSTBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.83

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

-0.85

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

-1.45

+1.95

PST vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PST на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PST и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PST и BITO

Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, примерно равная максимальной просадке BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и BITO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PSTBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.25%

-77.86%

-1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-53.50%

+46.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-53.50%

+37.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.71%

-53.50%

-11.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.48%

-36.87%

-24.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

31.47%

-27.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PST и BITO

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.23%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PSTBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

13.03%

-9.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

34.32%

-27.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

44.22%

-34.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

55.03%

-39.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.31%

55.03%

-41.72%

Сравнение комиссий PST и BITO

И PST, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PST и BITO

Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности BITO в 73.86%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
73.86%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
3.14%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%

Часто задаваемые вопросы


PST and BITO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (13.03%) compared to PST (3.23%). In terms of maximum drawdown, PST dropped -79.25% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 16.49% vs 4.62% for PST. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, PST has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 16.49% return vs 4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PST and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 73.86%, compared with 3.14% for PST.

PST is categorized as Inverse Bonds, while BITO is Cryptocurrency.

PST currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PST и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор