PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PST с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PST с BITO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PST is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. PST is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, PST returned 5.59%/yr vs 25.27%/yr for BITO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PST и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PST показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -26.37%.

PST

1 день
0.51%
1 месяц
0.80%
С начала года
4.57%
6 месяцев
6.73%
1 год
1.08%
3 года*
5.59%
5 лет*
9.21%
10 лет*
2.47%

BITO

1 день
-2.94%
1 месяц
-18.61%
С начала года
-26.37%
6 месяцев
-30.81%
1 год
-41.01%
3 года*
25.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PST и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		4.57%-4.42%12.27%3.17%38.55%-2.84%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-26.37%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between PST and BITO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.01

Сравнение распределения секторов PST и BITO

Секторы
PST
BITO

Финансовые услуги

69.6%
68.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PST
69.6%
BITO
68.5%

Сырьевые материалы

PST

-

BITO

-

Коммуникационные услуги

PST

-

BITO

-

Потребительский циклический сектор

PST

-

BITO

-

Потребительский защитный сектор

PST

-

BITO

-

Энергетика

PST

-

BITO

-

Здравоохранение

PST

-

BITO

-

Промышленность

PST

-

BITO

-

Недвижимость

PST

-

BITO

-

Технологии

PST

-

BITO

-

Коммунальные услуги

PST

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с PST:
PST с ^TYXPST с TYOPST с TBIIXPST с SGOVPST с UBTPST с TMVPST с FXAIX
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

PST vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PST
Ранг доходности на риск PST: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PST c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
-0.95

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
-1.35

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.85

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.82

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.26

-1.41

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PST vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PST на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PST и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

-0.95

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

-0.09

-0.28

Просадки

Сравнение просадок PST и BITO

Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, примерно равная максимальной просадке BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.25%

-77.86%

-1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.25%

-50.05%

+42.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-50.05%

+33.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.13%

-49.22%

-14.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.48%

-36.73%

-24.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

29.09%

-24.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PST и BITO

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.19%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

9.43%

-6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

34.26%

-27.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

43.57%

-33.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

55.11%

-39.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

55.11%

-41.79%

Сравнение комиссий PST и BITO

И PST, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PST и BITO

Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности BITO в 67.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		67.63%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		3.08%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%

Часто задаваемые вопросы

PST and BITO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.43%) compared to PST (3.19%). In terms of maximum drawdown, PST dropped -79.25% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 25.27% vs 5.59% for PST. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, PST has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 25.27% return vs 5.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PST and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 67.63%, compared with 3.08% for PST.

PST is categorized as Inverse Bonds, while BITO is Cryptocurrency.

PST currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PST и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор