Сравнение PST с BITO
PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PST is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. PST is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, PST returned 5.15%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PST и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
PST
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- 5.80%
- С начала года
- 5.55%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 2.82%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PST и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 5.55% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | -2.37% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between PST and BITO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PST vs. BITO — Ранг доходности на риск
PST
BITO
Сравнение PST c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PST | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.81 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.89 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | -1.42 | +2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PST и BITO
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, примерно равная максимальной просадке BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PST | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.25% | -77.86% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -54.47% | +48.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.19% | -54.47% | +38.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.79% | -50.18% | -13.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.49% | -37.06% | -24.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 33.91% | -30.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST и BITO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 2.75%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PST | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 10.49% | -7.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 34.48% | -27.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.40% | 44.10% | -34.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 54.80% | -39.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.28% | 54.80% | -41.52% |
Сравнение комиссий PST и BITO
И PST, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и BITO
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.84% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
PST and BITO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to PST (2.75%). In terms of maximum drawdown, PST dropped -79.25% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs 5.15% for PST. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, PST has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs 5.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PST and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 2.84% for PST.
PST is categorized as Inverse Bonds, while BITO is Cryptocurrency.
PST currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PST и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор