PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSR с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSR с XLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSR (Invesco Active U.S. Real Estate Fund) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - PSR is a REIT fund actively managed by Invesco, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. PSR is actively managed, while XLG is passively managed. Over the past 10 years, PSR returned 5.79%/yr vs 17.28%/yr for XLG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PSR charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности PSR и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSR показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции PSR уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 5.79% против 17.28% соответственно.

PSR

1 день
1.86%
1 месяц
0.90%
С начала года
13.71%
6 месяцев
13.34%
1 год
13.92%
3 года*
9.74%
5 лет*
2.51%
10 лет*
5.79%

XLG

1 день
0.42%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.88%
3 года*
24.70%
5 лет*
16.34%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSR и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund		13.71%2.63%1.79%8.34%-25.52%41.71%-6.04%28.76%-4.58%11.95%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		8.03%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between PSR and XLG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2008 г.

0.46

Over the past year, the correlation between PSR and XLG has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PSR и XLG

Секторы
PSR
XLG

Недвижимость

99.9%

-

Финансовые услуги

0.1%
9.6%

Сырьевые материалы

0.0%
0.6%

Коммуникационные услуги

-

17.1%

Потребительский циклический сектор

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.8%

Энергетика

-

2.7%

Здравоохранение

-

7.0%

Промышленность

-

1.9%

Технологии

-

43.9%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

PSR
99.9%
XLG

-

Финансовые услуги

PSR
0.1%
XLG
9.6%

Сырьевые материалы

PSR
0.0%
XLG
0.6%

Коммуникационные услуги

PSR

-

XLG
17.1%

Потребительский циклический сектор

PSR

-

XLG
11.3%

Потребительский защитный сектор

PSR

-

XLG
5.8%

Энергетика

PSR

-

XLG
2.7%

Здравоохранение

PSR

-

XLG
7.0%

Промышленность

PSR

-

XLG
1.9%

Технологии

PSR

-

XLG
43.9%

Коммунальные услуги

PSR

-

XLG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с PSR:
PSR с IYRPSR с VNQPSR с IJJPSR с XLREPSR с QQQPSR с SCHHPSR с O
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

PSR vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSR
Ранг доходности на риск PSR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSR c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.18

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.95

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.34

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

8.77

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSR vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSR на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSR и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.18

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.88

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.92

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.63

-0.12

Просадки

Сравнение просадок PSR и XLG

Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSRXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.31%

-52.39%

+10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-12.41%

+4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.58%

-20.70%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.81%

-28.02%

-6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

-30.46%

-11.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-1.02%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-7.64%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.30%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PSR и XLG

Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что PSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSRXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

3.19%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

9.81%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

13.32%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

18.68%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

18.84%

+1.47%

Сравнение комиссий PSR и XLG

PSR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSR и XLG

Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности XLG в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund		2.38%2.56%3.06%2.93%2.95%2.12%3.09%2.55%2.64%0.14%3.60%3.20%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

PSR and XLG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSR has higher volatility (4.29%) compared to XLG (3.19%). In terms of maximum drawdown, PSR dropped -42.31% vs XLG's -52.39%.

On 10-year performance, XLG leads with 17.28% vs 5.79% for PSR. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 17.28% return vs 5.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for PSR.

PSR has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.60% for XLG.

PSR is categorized as REIT, while XLG is S&P 500. Their fees differ too: 0.35% for PSR and 0.20% for XLG.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSR и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор