Сравнение PSR с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Invesco QQQ (QQQ).
PSR и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSR или QQQ.
Основные характеристики
| PSR | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.65% | 25.79% |
| Дох-ть за 1 год | 25.15% | 36.91% |
| Дох-ть за 3 года | -2.31% | 9.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.14% | 21.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.92% | 18.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 0.77 | 2.69 |
| Коэф-т Мартина | 4.58 | 9.81 |
| Индекс Язвы | 5.21% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 16.92% | 17.32% |
| Макс. просадка | -42.31% | -82.98% |
| Текущая просадка | -13.94% | -0.24% |
Корреляция
Корреляция между PSR и QQQ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSR и QQQ
С начала года, PSR показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.79%. За последние 10 лет акции PSR уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.92% против 18.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSR и QQQ
PSR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSR c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSR и QQQ
Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.90% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 2.03% | 1.24% | 1.56% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок PSR и QQQ
Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSR и QQQ
Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 5.08% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.