Сравнение PSR с QQQ
PSR (Invesco Active U.S. Real Estate Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - PSR is a REIT fund actively managed by Invesco, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. PSR is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 10 years, PSR returned 5.88%/yr vs 22.01%/yr for QQQ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PSR charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности PSR и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSR показывает доходность 16.33%, а QQQ немного ниже – 15.95%. За последние 10 лет акции PSR уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.88% против 22.01% соответственно.
PSR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 16.33%
- 6 месяцев
- 16.03%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 5.88%
QQQ
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 15.95%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 25.87%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 22.01%
Сравнение доходности по годам PSR и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 16.33% | 2.63% | 1.79% | 8.34% | -25.52% | 41.71% | -6.04% | 28.76% | -4.58% | 11.95% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.95% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between PSR and QQQ is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2008 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between PSR and QQQ has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSR vs. QQQ — Ранг доходности на риск
PSR
QQQ
Сравнение PSR c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSR | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.71 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 10.01 | -4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSR и QQQ
Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.31% | -82.97% | +40.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -11.96% | +3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.58% | -22.77% | +6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -35.12% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | -35.12% | -7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -4.66% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -32.72% | +23.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.23% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSR и QQQ
Текущая волатильность для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) составляет 5.32%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что PSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 9.17% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 14.54% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 17.95% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 22.69% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 22.41% | -2.06% |
Сравнение комиссий PSR и QQQ
PSR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSR и QQQ
Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.54% | 2.56% | 3.06% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 3.20% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
PSR and QQQ have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (9.17%) compared to PSR (5.32%). In terms of maximum drawdown, PSR dropped -42.31% vs QQQ's -82.97%.
On 10-year performance, QQQ leads with 22.01% vs 5.88% for PSR. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, PSR has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 22.01% return vs 5.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for PSR.
PSR has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.43% for QQQ.
PSR is categorized as REIT, while QQQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.35% for PSR and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSR и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор