Сравнение PSR с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
PSR и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PSR и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSR и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 5.11% | 2.63% | 1.79% | 8.34% | -25.52% | 41.71% | -6.04% | 28.76% | -4.58% | 11.95% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PSR показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции PSR уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.07% против 19.05% соответственно.
PSR
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 5.07%
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -2.77%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSR и QQQ
PSR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
PSR vs. QQQ — Ранг доходности на риск
PSR
QQQ
Сравнение PSR c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSR | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 1.04 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.62 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.93 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 7.00 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 1.04 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.59 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.86 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.38 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PSR и QQQ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSR и QQQ
Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.58% | 2.56% | 3.06% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 3.20% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок PSR и QQQ
Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.31% | -82.97% | +40.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -11.96% | +3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -35.12% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | -35.12% | -7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.40% | -7.75% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -32.98% | +23.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.48% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSR и QQQ
Текущая волатильность для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) составляет 4.83%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что PSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 6.38% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 12.82% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 22.69% | -6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 22.37% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 22.24% | -1.95% |