PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSR с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSR с VNQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSR (Invesco Active U.S. Real Estate Fund) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both REIT funds. PSR is actively managed, while VNQ is passively managed. Over the past 10 years, PSR returned 5.79%/yr vs 5.47%/yr for VNQ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PSR charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности PSR и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSR показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 9.76%. За последние 10 лет акции PSR превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 5.79% против 5.47% соответственно.

PSR

1 день
1.86%
1 месяц
0.90%
С начала года
13.71%
6 месяцев
13.34%
1 год
13.92%
3 года*
9.74%
5 лет*
2.51%
10 лет*
5.79%

VNQ

1 день
1.79%
1 месяц
0.36%
С начала года
9.76%
6 месяцев
8.93%
1 год
11.63%
3 года*
10.05%
5 лет*
2.54%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSR и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund		13.71%2.63%1.79%8.34%-25.52%41.71%-6.04%28.76%-4.58%11.95%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.76%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Correlation

The correlation between PSR and VNQ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2008 г.

0.86

The correlation between PSR and VNQ shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.99 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSR и VNQ

Секторы
PSR
VNQ

Недвижимость

99.9%
97.3%

Финансовые услуги

0.1%
0.1%

Сырьевые материалы

0.0%
1.1%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

PSR
99.9%
VNQ
97.3%

Финансовые услуги

PSR
0.1%
VNQ
0.1%

Сырьевые материалы

PSR
0.0%
VNQ
1.1%

Коммуникационные услуги

PSR

-

VNQ
0.6%

Потребительский циклический сектор

PSR

-

VNQ

-

Потребительский защитный сектор

PSR

-

VNQ

-

Энергетика

PSR

-

VNQ
0.1%

Здравоохранение

PSR

-

VNQ

-

Промышленность

PSR

-

VNQ
0.0%

Технологии

PSR

-

VNQ
0.3%

Коммунальные услуги

PSR

-

VNQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с PSR:
PSR с IYRPSR с IJJPSR с XLREPSR с QQQPSR с SCHHPSR с OPSR с SPY
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

PSR vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSR
Ранг доходности на риск PSR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSR c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.88

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.28

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.40

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

4.41

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSR vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSR на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQ равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSR и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.88

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.14

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.27

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.27

+0.24

Просадки

Сравнение просадок PSR и VNQ

Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSRVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.31%

-73.07%

+30.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-8.34%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.58%

-17.46%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.81%

-34.48%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

-42.40%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-2.03%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-13.63%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.64%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PSR и VNQ

Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.29% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSRVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.14%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

9.41%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

13.27%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

18.82%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

20.70%

-0.39%

Сравнение комиссий PSR и VNQ

PSR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSR и VNQ

Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности VNQ в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund		2.38%2.56%3.06%2.93%2.95%2.12%3.09%2.55%2.64%0.14%3.60%3.20%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.63%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, PSR and VNQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSR has higher volatility (4.29%) compared to VNQ (4.14%). In terms of maximum drawdown, PSR dropped -42.31% vs VNQ's -73.07%.

On 10-year performance, PSR leads with 5.79% vs 5.47% for VNQ. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSR has performed better with a 5.79% return vs 5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for PSR.

VNQ has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 2.38% for PSR.

They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for PSR and 0.13% for VNQ.

PSR currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSR и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор