Сравнение PSR с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
PSR и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSR или VNQ.
Основные характеристики
| PSR | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.02% | 11.17% |
| Дох-ть за 1 год | 25.51% | 31.56% |
| Дох-ть за 3 года | -1.90% | -0.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.57% | 4.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.07% | 6.18% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 1.92 |
| Коэф-т Сортино | 2.33 | 2.75 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 1.06 |
| Коэф-т Мартина | 5.12 | 7.36 |
| Индекс Язвы | 5.21% | 4.46% |
| Дневная вол-ть | 16.89% | 17.07% |
| Макс. просадка | -42.31% | -73.07% |
| Текущая просадка | -12.83% | -8.30% |
Корреляция
Корреляция между PSR и VNQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSR и VNQ
С начала года, PSR показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 11.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSR имеют среднегодовую доходность 6.07%, а акции VNQ немного впереди с 6.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSR и VNQ
PSR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSR c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSR и VNQ
Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности VNQ в 3.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.86% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 2.03% | 1.24% | 1.56% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.82% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок PSR и VNQ
Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSR и VNQ
Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.99% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.