Сравнение PSR с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
PSR и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PSR и XLRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSR и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 3.72% | 2.63% | 1.79% | 8.34% | -25.52% | 41.71% | -6.04% | 28.76% | -4.58% | 11.95% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PSR показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у XLRE с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции PSR уступали акциям XLRE по среднегодовой доходности: 4.91% против 5.98% соответственно.
PSR
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 4.91%
XLRE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSR и XLRE
PSR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Доходность на риск
PSR vs. XLRE — Ранг доходности на риск
PSR
XLRE
Сравнение PSR c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSR | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.07 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 0.21 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.11 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 0.37 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSR | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.07 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.20 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.29 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.32 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PSR и XLRE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSR и XLRE
Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности XLRE в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.61% | 2.56% | 3.06% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 3.20% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.42% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок PSR и XLRE
Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и XLRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSR | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.31% | -38.83% | -3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -11.88% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -34.12% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | -38.83% | -3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -8.69% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -9.72% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.39% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSR и XLRE
Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеют волатильность 4.58% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSR | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.66% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 9.62% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 16.32% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 19.04% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 20.40% | -0.11% |