Сравнение PSR с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
PSR и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSR или XLRE.
Основные характеристики
| PSR | XLRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.53% | 12.26% |
| Дох-ть за 1 год | 27.25% | 33.64% |
| Дох-ть за 3 года | -1.76% | 0.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.74% | 6.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 2.64 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 1.04 |
| Коэф-т Мартина | 4.84 | 7.63 |
| Индекс Язвы | 5.21% | 4.14% |
| Дневная вол-ть | 16.96% | 17.08% |
| Макс. просадка | -42.31% | -38.83% |
| Текущая просадка | -12.42% | -6.97% |
Корреляция
Корреляция между PSR и XLRE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSR и XLRE
С начала года, PSR показывает доходность 8.53%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 12.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSR и XLRE
PSR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSR c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSR и XLRE
Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности XLRE в 3.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.85% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 2.03% | 1.24% | 1.56% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.15% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSR и XLRE
Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSR и XLRE
Текущая волатильность для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) составляет 5.02%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что PSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.