Сравнение PSR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PSR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSR или SPY.
Корреляция
Корреляция между PSR и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSR и SPY
Основные характеристики
PSR:
0.03
SPY:
2.03
PSR:
0.15
SPY:
2.71
PSR:
1.02
SPY:
1.38
PSR:
0.02
SPY:
3.09
PSR:
0.10
SPY:
12.94
PSR:
4.62%
SPY:
2.01%
PSR:
16.21%
SPY:
12.78%
PSR:
-42.31%
SPY:
-55.19%
PSR:
-19.69%
SPY:
-2.14%
Доходность по периодам
С начала года, PSR показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции PSR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.11% против 13.38% соответственно.
PSR
-2.23%
-5.60%
-2.30%
1.11%
0.95%
4.11%
SPY
1.14%
-1.98%
7.12%
26.42%
14.07%
13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSR и SPY
PSR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSR и SPY
PSR
SPY
Сравнение PSR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSR и SPY
Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 3.13% | 3.06% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 2.03% | 1.24% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PSR и SPY
Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSR и SPY
Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что PSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.