Сравнение PSR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PSR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSR или SPY.
Основные характеристики
| PSR | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.53% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 27.25% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | -1.76% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.74% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.10% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 4.84 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 5.21% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 16.96% | 12.29% |
| Макс. просадка | -42.31% | -55.19% |
| Текущая просадка | -12.42% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PSR и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSR и SPY
С начала года, PSR показывает доходность 8.53%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции PSR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.10% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSR и SPY
PSR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSR и SPY
Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.85% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 2.03% | 1.24% | 1.56% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PSR и SPY
Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSR и SPY
Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что PSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.