Сравнение PSR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PSR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PSR и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSR и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 3.72% | 2.63% | 1.79% | 8.34% | -25.52% | 41.71% | -6.04% | 28.76% | -4.58% | 11.95% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PSR показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PSR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.91% против 14.06% соответственно.
PSR
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 4.91%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSR и SPY
PSR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
PSR vs. SPY — Ранг доходности на риск
PSR
SPY
Сравнение PSR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSR | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.96 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.49 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.53 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 7.27 | -6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.96 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.70 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.79 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PSR и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSR и SPY
Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.61% | 2.56% | 3.06% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 3.20% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PSR и SPY
Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.31% | -55.19% | +12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -12.05% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -24.50% | -10.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | -33.72% | -8.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -5.53% | -7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -9.09% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.54% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSR и SPY
Текущая волатильность для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) составляет 4.58%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что PSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 5.35% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 9.50% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 19.06% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 17.06% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 17.92% | +2.37% |