PortfoliosLab logo
Сравнение PSR с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSR и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности PSR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSR:

0.61

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

PSR:

0.69

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

PSR:

1.09

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

PSR:

0.28

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

PSR:

1.35

SPY:

2.11

Индекс Язвы

PSR:

5.50%

SPY:

4.91%

Дневная вол-ть

PSR:

17.80%

SPY:

20.35%

Макс. просадка

PSR:

-42.31%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

PSR:

-17.74%

SPY:

-5.23%

Доходность по периодам

С начала года, PSR показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции PSR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.00% против 12.57% соответственно.


PSR

С начала года

0.13%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

-7.54%

1 год

10.70%

3 года

-1.11%

5 лет

6.54%

10 лет

5.00%

SPY

С начала года

-0.89%

1 месяц

5.17%

6 месяцев

-2.46%

1 год

10.77%

3 года

15.38%

5 лет

16.09%

10 лет

12.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Active U.S. Real Estate Fund

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий PSR и SPY

PSR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSR и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSR
Ранг риск-скорректированной доходности PSR, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PSR на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSR и SPY

Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности SPY в 1.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund
2.93%3.06%2.93%2.95%2.12%3.09%2.55%2.64%0.14%3.60%2.03%1.24%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.24%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PSR и SPY

Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и SPY.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PSR и SPY

Текущая волатильность для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) составляет 4.21%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что PSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...