Сравнение PSR с IJJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ).
PSR и IJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г.. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PSR и IJJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSR и IJJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 3.72% | 2.63% | 1.79% | 8.34% | -25.52% | 41.71% | -6.04% | 28.76% | -4.58% | 11.95% |
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.52% | 7.27% | 11.63% | 15.24% | -7.11% | 30.45% | 3.56% | 25.66% | -12.06% | 12.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PSR показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у IJJ с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции PSR уступали акциям IJJ по среднегодовой доходности: 4.91% против 9.93% соответственно.
PSR
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 4.91%
IJJ
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSR и IJJ
PSR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IJJ в 0.25%.
Доходность на риск
PSR vs. IJJ — Ранг доходности на риск
PSR
IJJ
Сравнение PSR c IJJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSR | IJJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.62 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.03 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.14 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.91 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 3.41 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSR | IJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.62 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.37 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.45 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PSR и IJJ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSR и IJJ
Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности IJJ в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.61% | 2.56% | 3.06% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 3.20% |
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.76% | 1.79% | 1.81% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок PSR и IJJ
Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки IJJ в -58.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и IJJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSR | IJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.31% | -58.00% | +15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -14.54% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -22.68% | -12.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | -46.11% | +3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -7.05% | -5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -7.97% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.88% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSR и IJJ
Текущая волатильность для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) составляет 4.58%, в то время как у iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что PSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSR | IJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 5.40% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 11.57% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 20.88% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 19.64% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 22.04% | -1.75% |