Сравнение PSR с IJJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ).
PSR и IJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г.. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSR или IJJ.
Основные характеристики
| PSR | IJJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.53% | 16.84% |
| Дох-ть за 1 год | 27.25% | 38.10% |
| Дох-ть за 3 года | -1.76% | 7.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.74% | 11.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.10% | 9.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 2.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 3.07 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 2.36 |
| Коэф-т Мартина | 4.84 | 12.39 |
| Индекс Язвы | 5.21% | 2.92% |
| Дневная вол-ть | 16.96% | 16.87% |
| Макс. просадка | -42.31% | -58.00% |
| Текущая просадка | -12.42% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PSR и IJJ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSR и IJJ
С начала года, PSR показывает доходность 8.53%, что значительно ниже, чем у IJJ с доходностью 16.84%. За последние 10 лет акции PSR уступали акциям IJJ по среднегодовой доходности: 6.10% против 9.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSR и IJJ
PSR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IJJ в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSR c IJJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSR и IJJ
Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности IJJ в 1.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.85% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 2.03% | 1.24% | 1.56% |
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.64% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% | 1.65% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок PSR и IJJ
Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки IJJ в -58.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и IJJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSR и IJJ
Текущая волатильность для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) составляет 5.02%, в то время как у iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что PSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.