Сравнение PSR с IYR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR).
PSR и IYR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г.. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PSR и IYR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSR и IYR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 3.72% | 2.63% | 1.79% | 8.34% | -25.52% | 41.71% | -6.04% | 28.76% | -4.58% | 11.95% |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 1.34% | 3.38% | 4.41% | 11.89% | -25.51% | 38.74% | -5.23% | 28.21% | -4.33% | 9.31% |
Доходность по периодам
С начала года, PSR показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у IYR с доходностью 1.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSR имеют среднегодовую доходность 4.91%, а акции IYR немного впереди с 5.06%.
PSR
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 4.91%
IYR
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 5.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSR и IYR
PSR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYR в 0.42%.
Доходность на риск
PSR vs. IYR — Ранг доходности на риск
PSR
IYR
Сравнение PSR c IYR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSR | IYR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.09 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 0.23 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.12 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 0.45 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSR | IYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.09 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.15 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.25 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.32 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PSR и IYR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSR и IYR
Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности IYR в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.61% | 2.56% | 3.06% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 3.20% |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.37% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок PSR и IYR
Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и IYR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSR | IYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.31% | -74.13% | +31.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -12.20% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -33.75% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | -42.32% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -8.83% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -12.97% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.22% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSR и IYR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) имеют волатильность 4.58% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSR | IYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.61% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 9.34% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 16.21% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 18.69% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 20.30% | -0.01% |