Сравнение PSR с IYR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR).
PSR и IYR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г.. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSR или IYR.
Основные характеристики
| PSR | IYR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.02% | 10.42% |
| Дох-ть за 1 год | 25.51% | 30.18% |
| Дох-ть за 3 года | -1.90% | -0.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.57% | 4.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.07% | 6.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 1.86 |
| Коэф-т Сортино | 2.33 | 2.64 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 1.05 |
| Коэф-т Мартина | 5.12 | 7.08 |
| Индекс Язвы | 5.21% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 16.89% | 16.96% |
| Макс. просадка | -42.31% | -74.13% |
| Текущая просадка | -12.83% | -7.97% |
Корреляция
Корреляция между PSR и IYR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSR и IYR
С начала года, PSR показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у IYR с доходностью 10.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSR имеют среднегодовую доходность 6.07%, а акции IYR немного впереди с 6.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSR и IYR
PSR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYR в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSR c IYR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSR и IYR
Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности IYR в 2.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.86% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 2.03% | 1.24% | 1.56% |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.38% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% | 3.66% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок PSR и IYR
Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и IYR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSR и IYR
Текущая волатильность для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) составляет 4.99%, в то время как у iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что PSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.