Сравнение PSR с IYR
PSR (Invesco Active U.S. Real Estate Fund) and IYR (iShares U.S. Real Estate ETF) are both REIT funds. PSR is actively managed, while IYR is passively managed. Over the past 10 years, PSR returned 5.39%/yr vs 5.31%/yr for IYR. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. PSR charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for IYR.
Доходность
Сравнение доходности PSR и IYR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSR показывает доходность 18.61%, что значительно выше, чем у IYR с доходностью 12.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSR имеют среднегодовую доходность 5.39%, а акции IYR немного отстают с 5.31%.
PSR
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- 15.31%
- С начала года
- 18.61%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 5.39%
- Всё время*
- 12.58%
IYR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 12.85%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 5.31%
- Всё время*
- 8.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $625.56M | $553.55M | $592.88M | |
| $188.18K | $177.43K | $328.50K |
Сравнение доходности по годам PSR и IYR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 18.61% | 2.63% | 1.79% | 8.34% | -25.52% | 41.71% | -6.04% | 28.76% | -4.58% | 11.95% |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 12.85% | 3.38% | 4.41% | 11.89% | -25.51% | 38.74% | -5.23% | 28.21% | -4.33% | 9.31% |
Correlation
The correlation between PSR and IYR is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2008 г. | 0.86 |
The correlation between PSR and IYR shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.98 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSR vs. IYR — Ранг доходности на риск
PSR
IYR
Сравнение PSR c IYR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSR | IYR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.43 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 4.58 | +3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSR и IYR
Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и IYR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSR | IYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.31% | -74.13% | +31.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -8.54% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.58% | -16.91% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -33.75% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | -42.32% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -1.98% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -12.83% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.66% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSR и IYR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что PSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSR | IYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.15% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 10.81% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.81% | 13.89% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 18.82% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 20.38% | -0.01% |
Сравнение комиссий PSR и IYR
PSR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYR в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSR и IYR
Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности IYR в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.15% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.49% | 2.56% | 3.06% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, PSR and IYR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PSR has higher volatility (4.40%) compared to IYR (4.15%). In terms of maximum drawdown, PSR dropped -42.31% vs IYR's -74.13%.
On 10-year performance, PSR leads with 5.39% vs 5.31% for IYR. On fees, PSR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IYR has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PSR has performed better with a 5.39% return vs 5.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for IYR.
PSR has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 2.15% for IYR.
They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for PSR and 0.38% for IYR.
PSR currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSR и IYR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор