Сравнение PSR с SCHH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Schwab US REIT ETF (SCHH).
PSR и SCHH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г.. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PSR и SCHH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSR и SCHH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 3.72% | 2.63% | 1.79% | 8.34% | -25.52% | 41.71% | -6.04% | 28.76% | -4.58% | 11.95% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.86% | 2.20% | 4.99% | 11.18% | -24.99% | 41.07% | -14.81% | 22.85% | -4.26% | 3.68% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSR показывает доходность 3.72%, а SCHH немного выше – 3.86%. За последние 10 лет акции PSR превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 4.91% против 3.29% соответственно.
PSR
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 4.91%
SCHH
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSR и SCHH
PSR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.
Доходность на риск
PSR vs. SCHH — Ранг доходности на риск
PSR
SCHH
Сравнение PSR c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSR | SCHH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.21 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 0.39 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.28 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 1.09 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSR | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.21 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.19 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.16 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.32 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PSR и SCHH составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSR и SCHH
Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности SCHH в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.61% | 2.56% | 3.06% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 3.20% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.02% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок PSR и SCHH
Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, примерно равная максимальной просадке SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и SCHH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSR | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.31% | -44.22% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -12.40% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -33.28% | -1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | -44.22% | +1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -7.07% | -5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -9.54% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.17% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSR и SCHH
Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Schwab US REIT ETF (SCHH) имеют волатильность 4.58% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSR | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.64% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 9.28% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 16.20% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 18.69% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 20.97% | -0.68% |