Сравнение PSR с SCHH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Schwab US REIT ETF (SCHH).
PSR и SCHH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г.. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSR или SCHH.
Основные характеристики
| PSR | SCHH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.53% | 11.83% |
| Дох-ть за 1 год | 27.25% | 32.96% |
| Дох-ть за 3 года | -1.76% | -0.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.74% | 2.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.10% | 4.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.83 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 1.03 |
| Коэф-т Мартина | 4.84 | 7.24 |
| Индекс Язвы | 5.21% | 4.26% |
| Дневная вол-ть | 16.96% | 16.88% |
| Макс. просадка | -42.31% | -44.22% |
| Текущая просадка | -12.42% | -6.74% |
Корреляция
Корреляция между PSR и SCHH составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSR и SCHH
С начала года, PSR показывает доходность 8.53%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции PSR превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 6.10% против 4.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSR и SCHH
PSR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSR c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSR и SCHH
Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности SCHH в 2.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.85% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 2.03% | 1.24% | 1.56% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.92% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.87% | 3.66% | 2.22% | 2.81% | 2.48% | 2.18% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок PSR и SCHH
Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, примерно равная максимальной просадке SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и SCHH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSR и SCHH
Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Schwab US REIT ETF (SCHH) имеют волатильность 5.02% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.