Сравнение PSR с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
PSR и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PSR и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSR и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 3.72% | 2.63% | 1.79% | 8.34% | -25.52% | 41.71% | -6.04% | 28.76% | -4.58% | 11.95% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PSR показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции PSR уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 4.91% против 13.63% соответственно.
PSR
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 4.91%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSR и SPHQ
PSR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
PSR vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
PSR
SPHQ
Сравнение PSR c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSR | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.94 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.44 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.20 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.45 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 6.35 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSR | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.94 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.78 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.77 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PSR и SPHQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSR и SPHQ
Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.61% | 2.56% | 3.06% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 3.20% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок PSR и SPHQ
Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSR | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.31% | -57.83% | +15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -10.84% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -25.04% | -9.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | -31.60% | -10.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -5.92% | -6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -10.78% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.48% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSR и SPHQ
Текущая волатильность для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) составляет 4.58%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что PSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSR | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 5.32% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 9.67% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 17.13% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 16.40% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 17.81% | +2.48% |