Сравнение PSR с EPR
PSR (Invesco Active U.S. Real Estate Fund) is REIT fund actively managed by Invesco, while EPR (EPR Properties) is a stock. Over the past 10 years, PSR returned 5.56%/yr vs 3.54%/yr for EPR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PSR и EPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSR показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 16.06%. За последние 10 лет акции PSR превзошли акции EPR по среднегодовой доходности: 5.56% против 3.54% соответственно.
PSR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 5.56%
EPR
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 3.54%
Сравнение доходности по годам PSR и EPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 11.64% | 2.63% | 1.79% | 8.34% | -25.52% | 41.71% | -6.04% | 28.76% | -4.58% | 11.95% |
EPR EPR Properties | 16.06% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | -14.61% | 50.60% | -52.09% | 17.13% | 3.59% | -3.41% |
Correlation
The correlation between PSR and EPR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2008 г. | 0.63 |
The correlation between PSR and EPR has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSR vs. EPR — Ранг доходности на риск
PSR
EPR
Сравнение PSR c EPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSR | EPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.07 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.35 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 0.69 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSR | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.30 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.35 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.08 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.30 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок PSR и EPR
Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и EPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSR | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.31% | -82.02% | +39.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -19.51% | +11.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.58% | -19.51% | +2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -35.63% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | -82.02% | +39.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -5.28% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -16.60% | +7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 9.80% | -7.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSR и EPR
Текущая волатильность для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) составляет 3.87%, в то время как у EPR Properties (EPR) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что PSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSR | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 5.07% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 16.34% | -6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 22.25% | -9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.52% | 26.16% | -7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 42.44% | -22.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSR и EPR
Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности EPR в 6.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 6.36% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.43% | 2.56% | 3.06% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
PSR and EPR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPR has higher volatility (5.07%) compared to PSR (3.87%). In terms of maximum drawdown, PSR dropped -42.31% vs EPR's -82.02%.
PSR currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSR и EPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор