Сравнение PSR с EPR

С начала года, PSR показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у EPR с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции PSR превзошли акции EPR по среднегодовой доходности: 4.86% против 3.25% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSR на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа EPR равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSR и EPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PSR и EPR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности EPR в 7.12%

Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и EPR.

Текущая волатильность для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) составляет 4.52%, в то время как у EPR Properties (EPR) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что PSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.