PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSR с DRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSR с DRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSR (Invesco Active U.S. Real Estate Fund) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both REIT funds. PSR is actively managed, while DRN is passively managed. Over the past 10 years, PSR returned 5.56%/yr vs -5.09%/yr for DRN. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PSR charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for DRN.

Доходность

Сравнение доходности PSR и DRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSR показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 19.48%. За последние 10 лет акции PSR превзошли акции DRN по среднегодовой доходности: 5.56% против -5.09% соответственно.

PSR

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.68%
С начала года
11.64%
6 месяцев
10.94%
1 год
11.98%
3 года*
8.70%
5 лет*
2.13%
10 лет*
5.56%

DRN

1 день
0.10%
1 месяц
-4.89%
С начала года
19.48%
6 месяцев
15.83%
1 год
7.81%
3 года*
7.35%
5 лет*
-11.56%
10 лет*
-5.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSR и DRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund		11.64%2.63%1.79%8.34%-25.52%41.71%-6.04%28.76%-4.58%11.95%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		19.48%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-25.11%7.50%

Correlation

The correlation between PSR and DRN is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2009 г.

0.90

The correlation between PSR and DRN has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSR и DRN

Секторы
PSR
DRN

Недвижимость

99.9%
19.6%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.0%
0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

PSR
99.9%
DRN
19.6%

Финансовые услуги

PSR
0.1%
DRN

-

Сырьевые материалы

PSR
0.0%
DRN
0.4%

Коммуникационные услуги

PSR

-

DRN

-

Потребительский циклический сектор

PSR

-

DRN

-

Потребительский защитный сектор

PSR

-

DRN

-

Энергетика

PSR

-

DRN

-

Здравоохранение

PSR

-

DRN

-

Промышленность

PSR

-

DRN

-

Технологии

PSR

-

DRN

-

Коммунальные услуги

PSR

-

DRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Часто сравнивают с PSR:
PSR с IYRPSR с VNQPSR с IJJPSR с XLREPSR с QQQPSR с SCHHPSR с O
Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL

Доходность на риск

PSR vs. DRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSR
Ранг доходности на риск PSR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSR: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSR c DRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRDRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.20

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
0.53

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

0.32

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.54

0.72

+3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSR vs. DRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSR на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа DRN равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSR и DRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.20

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.20

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

-0.08

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.21

+0.29

Просадки

Сравнение просадок PSR и DRN

Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и DRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSRDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.31%

-86.32%

+44.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-24.28%

+15.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.58%

-48.26%

+31.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.81%

-80.58%

+45.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

-86.32%

+44.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-65.93%

+60.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-35.07%

+25.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

10.91%

-8.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PSR и DRN

Текущая волатильность для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) составляет 3.87%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что PSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSRDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

11.13%

-7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

28.89%

-19.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

40.04%

-26.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

56.65%

-38.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

60.61%

-40.31%

Сравнение комиссий PSR и DRN

PSR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSR и DRN

Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности DRN в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.23%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%0.00%0.00%
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund		2.43%2.56%3.06%2.93%2.95%2.12%3.09%2.55%2.64%0.14%3.60%3.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PSR and DRN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DRN has higher volatility (11.13%) compared to PSR (3.87%). In terms of maximum drawdown, PSR dropped -42.31% vs DRN's -86.32%.

On 10-year performance, PSR leads with 5.56% vs -5.09% for DRN. On fees, PSR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PSR has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSR has performed better with a 5.56% return vs -5.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.

PSR has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 2.23% for DRN.

They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for PSR and 0.99% for DRN.

PSR currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSR и DRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор