Сравнение PSR с BBRE
PSR (Invesco Active U.S. Real Estate Fund) and BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) are both REIT funds. PSR is actively managed, while BBRE is passively managed. Over the past 5 years, PSR returned 2.65%/yr vs 5.39%/yr for BBRE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PSR charges 0.35%/yr vs 0.11%/yr for BBRE.
Доходность
Сравнение доходности PSR и BBRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSR показывает доходность 20.01%, что значительно ниже, чем у BBRE с доходностью 21.60%.
PSR
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 3.18%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 20.01%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 5.54%
BBRE
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 4.30%
- 6 месяцев
- 17.84%
- С начала года
- 21.60%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSR и BBRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 20.01% | 2.63% | 1.79% | 8.34% | -25.52% | 41.71% | -6.04% | 28.76% | -2.57% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 21.60% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 42.99% | -7.55% | 26.06% | -2.41% |
Correlation
The correlation between PSR and BBRE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г. | 0.96 |
The correlation between PSR and BBRE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSR vs. BBRE — Ранг доходности на риск
PSR
BBRE
Сравнение PSR c BBRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSR | BBRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.96 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 9.38 | -2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSR и BBRE
Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, примерно равная максимальной просадке BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и BBRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSR | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.31% | -43.61% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -8.07% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.58% | -18.92% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -31.15% | -3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -10.38% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.54% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSR и BBRE
Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) имеют волатильность 5.25% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSR | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.32% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 10.95% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.00% | 14.22% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 18.86% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 22.51% | -2.16% |
Сравнение комиссий PSR и BBRE
PSR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSR и BBRE
Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности BBRE в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 2.55% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.46% | 2.56% | 3.06% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, PSR and BBRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BBRE has higher volatility (5.32%) compared to PSR (5.25%). In terms of maximum drawdown, PSR dropped -42.31% vs BBRE's -43.61%.
On 5-year performance, BBRE leads with 5.39% vs 2.65% for PSR. On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BBRE has performed better with a 5.39% return vs 2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.35% for PSR.
BBRE has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 2.46% for PSR.
They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for PSR and 0.11% for BBRE.
BBRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSR и BBRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор