Сравнение PSR с BBRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE).
PSR и BBRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г.. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PSR и BBRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSR и BBRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 3.72% | 2.63% | 1.79% | 8.34% | -25.52% | 41.71% | -6.04% | 28.76% | -3.10% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 4.37% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 42.99% | -7.55% | 26.06% | -2.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PSR показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у BBRE с доходностью 4.37%.
PSR
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 4.91%
BBRE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSR и BBRE
PSR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.
Доходность на риск
PSR vs. BBRE — Ранг доходности на риск
PSR
BBRE
Сравнение PSR c BBRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSR | BBRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.32 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.42 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 1.73 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSR | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.32 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.27 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.28 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PSR и BBRE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSR и BBRE
Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности BBRE в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.61% | 2.56% | 3.06% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 3.20% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 3.01% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSR и BBRE
Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, примерно равная максимальной просадке BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и BBRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSR | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.31% | -43.61% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -13.24% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -31.15% | -3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -5.92% | -6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -10.73% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.21% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSR и BBRE
Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) имеют волатильность 4.58% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSR | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.59% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 9.28% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 17.05% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 18.77% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 22.71% | -2.42% |