PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSR с BBRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSR с BBRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSR (Invesco Active U.S. Real Estate Fund) and BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) are both REIT funds. PSR is actively managed, while BBRE is passively managed. Over the past 5 years, PSR returned 2.51%/yr vs 4.69%/yr for BBRE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PSR charges 0.35%/yr vs 0.11%/yr for BBRE.

Доходность

Сравнение доходности PSR и BBRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSR показывает доходность 13.71%, а BBRE немного ниже – 13.24%.

PSR

1 день
1.86%
1 месяц
0.90%
С начала года
13.71%
6 месяцев
13.34%
1 год
13.92%
3 года*
9.74%
5 лет*
2.51%
10 лет*
5.79%

BBRE

1 день
1.31%
1 месяц
0.49%
С начала года
13.24%
6 месяцев
12.48%
1 год
15.55%
3 года*
11.69%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSR и BBRE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund		13.71%2.63%1.79%8.34%-25.52%41.71%-6.04%28.76%-3.10%
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		13.24%2.09%8.24%13.85%-24.68%42.99%-7.55%26.06%-2.60%

Correlation

The correlation between PSR and BBRE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.95

The correlation between PSR and BBRE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSR и BBRE

Секторы
PSR
BBRE

Недвижимость

99.9%
98.9%

Финансовые услуги

0.1%
0.1%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

PSR
99.9%
BBRE
98.9%

Финансовые услуги

PSR
0.1%
BBRE
0.1%

Сырьевые материалы

PSR
0.0%
BBRE

-

Коммуникационные услуги

PSR

-

BBRE

-

Потребительский циклический сектор

PSR

-

BBRE

-

Потребительский защитный сектор

PSR

-

BBRE

-

Энергетика

PSR

-

BBRE

-

Здравоохранение

PSR

-

BBRE

-

Промышленность

PSR

-

BBRE

-

Технологии

PSR

-

BBRE

-

Коммунальные услуги

PSR

-

BBRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF

Часто сравнивают с PSR:
PSR с IYRPSR с VNQPSR с IJJPSR с XLREPSR с QQQPSR с SCHHPSR с O
Часто сравнивают с BBRE:
BBRE с VNQBBRE с USRTBBRE с BBUSBBRE с PPTYBBRE с DFGRBBRE с XLREBBRE с SCHH

Доходность на риск

PSR vs. BBRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSR
Ранг доходности на риск PSR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BBRE
Ранг доходности на риск BBRE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBRE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSR c BBRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRBBREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.16

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.63

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.93

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

6.10

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSR vs. BBRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSR на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBRE равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSR и BBRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRBBREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.16

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.25

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.32

+0.19

Просадки

Сравнение просадок PSR и BBRE

Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, примерно равная максимальной просадке BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и BBRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSRBBREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.31%

-43.61%

+1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-8.07%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.58%

-18.92%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.81%

-31.15%

-3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-1.85%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-10.52%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.55%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PSR и BBRE

Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) имеют волатильность 4.29% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSRBBREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.15%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

9.54%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

13.44%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

18.78%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

22.56%

-2.25%

Сравнение комиссий PSR и BBRE

PSR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSR и BBRE

Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности BBRE в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		2.77%3.24%3.19%3.68%2.62%1.70%3.17%2.19%1.96%0.00%0.00%0.00%
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund		2.38%2.56%3.06%2.93%2.95%2.12%3.09%2.55%2.64%0.14%3.60%3.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, PSR and BBRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSR has higher volatility (4.29%) compared to BBRE (4.15%). In terms of maximum drawdown, PSR dropped -42.31% vs BBRE's -43.61%.

On 5-year performance, BBRE leads with 4.69% vs 2.51% for PSR. On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, BBRE has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBRE has performed better with a 4.69% return vs 2.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.35% for PSR.

BBRE has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.38% for PSR.

They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for PSR and 0.11% for BBRE.

BBRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSR и BBRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор