Сравнение PSQ с ZS
PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while ZS (Zscaler, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PSQ returned -13.88%/yr vs -7.99%/yr for ZS. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и ZS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность -13.33%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью -42.54%.
PSQ
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -13.33%
- 6 месяцев
- -11.75%
- 1 год
- -23.25%
- 3 года*
- -18.03%
- 5 лет*
- -13.88%
- 10 лет*
- -19.02%
ZS
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -42.54%
- 6 месяцев
- -47.22%
- 1 год
- -57.35%
- 3 года*
- -5.02%
- 5 лет*
- -7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSQ и ZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | -13.33% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | 7.84% |
ZS Zscaler, Inc. | -42.54% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 18.82% |
Correlation
The correlation between PSQ and ZS is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г. | -0.56 |
Over the past year, the inverse relationship between PSQ and ZS has weakened: their correlation has moved from -0.56 to -0.34, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQ vs. ZS — Ранг доходности на риск
PSQ
ZS
Сравнение PSQ c ZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSQ | ZS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.79 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.89 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | -1.59 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSQ | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.39 | -0.98 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | -0.14 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.31 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок PSQ и ZS
Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и ZS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQ | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -76.41% | -21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.86% | -64.89% | +38.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -64.89% | +15.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.91% | -76.41% | +15.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.19% | -64.95% | -33.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.99% | -32.63% | -41.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 36.05% | -23.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и ZS
Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 6.66%, в то время как у Zscaler, Inc. (ZS) волатильность равна 44.44%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQ | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 44.44% | -37.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 57.30% | -44.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 58.72% | -41.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.53% | 56.10% | -33.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.31% | 58.42% | -36.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и ZS
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, тогда как ZS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 5.05% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
ZS Zscaler, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSQ and ZS have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.44%) compared to PSQ (6.66%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs ZS's -76.41%.
ZS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSQ и ZS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор