Сравнение PSQ с YQQQ
PSQ (ProShares Short QQQ) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. PSQ is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, PSQ returned -22.22% vs -11.37% for YQQQ. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. PSQ charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность -13.66%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -6.68%.
PSQ
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -13.66%
- 6 месяцев
- -12.23%
- 1 год
- -22.22%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- -13.26%
- 10 лет*
- -19.35%
YQQQ
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -5.49%
- 1 год
- -11.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSQ и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | -13.66% | -15.51% | -7.84% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -6.68% | -9.97% | -5.17% |
Correlation
The correlation between PSQ and YQQQ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between PSQ and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQ vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
PSQ
YQQQ
Сравнение PSQ c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSQ | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.87 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.52 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.93 | -1.30 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSQ и YQQQ
Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -29.10% | -69.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -21.80% | -3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.19% | -26.38% | -71.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.03% | -14.60% | -59.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 8.83% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и YQQQ
ProShares Short QQQ (PSQ) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что PSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 6.14% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 11.17% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 13.62% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 16.58% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 16.58% | +5.79% |
Сравнение комиссий PSQ и YQQQ
PSQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и YQQQ
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности YQQQ в 29.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 5.07% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.95% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, PSQ and YQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PSQ has higher volatility (8.94%) compared to YQQQ (6.14%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -11.37% vs -22.22% for PSQ. On fees, PSQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 6.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -11.37% return vs -22.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.95%, compared with 5.07% for PSQ.
PSQ is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for PSQ and 0.99% for YQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSQ и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор