Сравнение PSQ с YQQQ
PSQ (ProShares Short QQQ) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. PSQ is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, PSQ returned -25.77% vs -13.84% for YQQQ. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. PSQ charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность -16.05%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -8.57%.
PSQ
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -16.05%
- 6 месяцев
- -14.67%
- 1 год
- -25.77%
- 3 года*
- -18.85%
- 5 лет*
- -14.47%
- 10 лет*
- -19.16%
YQQQ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSQ и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | -16.05% | -15.51% | -5.48% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.57% | -9.97% | -4.06% |
Correlation
The correlation between PSQ and YQQQ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between PSQ and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQ vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
PSQ
YQQQ
Сравнение PSQ c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSQ | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.83 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.67 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | -1.61 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSQ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.62 | -1.11 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | -0.76 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок PSQ и YQQQ
Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки YQQQ в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -28.21% | -70.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.93% | -20.82% | -6.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.24% | -27.87% | -70.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.98% | -14.25% | -59.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.52% | 8.62% | +3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и YQQQ
ProShares Short QQQ (PSQ) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что PSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 3.90% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 9.85% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 12.50% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 16.25% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 16.25% | +6.00% |
Сравнение комиссий PSQ и YQQQ
PSQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и YQQQ
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности YQQQ в 32.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 5.21% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 32.16% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, PSQ and YQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PSQ has higher volatility (4.51%) compared to YQQQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs YQQQ's -28.21%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -13.84% vs -25.77% for PSQ. On fees, PSQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -13.84% return vs -25.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 32.16%, compared with 5.21% for PSQ.
PSQ is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for PSQ and 0.99% for YQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.11 vs -1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSQ и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор