PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSQ с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с VOO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PSQ (ProShares Short QQQ) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSQ returned -19.15%/yr vs 15.50%/yr for VOO. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. PSQ charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -14.02%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -19.15% против 15.50% соответственно.

PSQ

1 день
-0.65%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-14.02%
6 месяцев
-14.04%
1 год
-24.40%
3 года*
-17.58%
5 лет*
-13.78%
10 лет*
-19.15%

VOO

1 день
0.55%
1 месяц
-0.84%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.44%
1 год
25.76%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		-14.02%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between PSQ and VOO is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

-0.90

The correlation between PSQ and VOO has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSQ и VOO

Секторы
PSQ
VOO

Финансовые услуги

84.5%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.0%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

PSQ
84.5%
VOO
11.6%

Сырьевые материалы

PSQ

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

PSQ

-

VOO
11.1%

Потребительский циклический сектор

PSQ

-

VOO
10.1%

Потребительский защитный сектор

PSQ

-

VOO
4.9%

Энергетика

PSQ

-

VOO
3.5%

Здравоохранение

PSQ

-

VOO
8.5%

Промышленность

PSQ

-

VOO
8.0%

Недвижимость

PSQ

-

VOO
1.9%

Технологии

PSQ

-

VOO
35.6%

Коммунальные услуги

PSQ

-

VOO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PSQ vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSQVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.36
1.99

-3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.04
2.70

-4.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.36

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.75

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.81

12.42

-14.23

PSQ vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -1.36, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSQ и VOO

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-33.99%

-64.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.86%

-8.90%

-17.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-18.69%

-30.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

-24.52%

-36.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.98%

-33.99%

-54.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.20%

-2.34%

-95.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.99%

-3.68%

-70.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.96%

1.97%

+10.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и VOO

ProShares Short QQQ (PSQ) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что PSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

4.34%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

9.58%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

12.27%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

16.88%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

18.03%

+4.31%

Сравнение комиссий PSQ и VOO

PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и VOO

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSQ
ProShares Short QQQ		5.09%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

PSQ and VOO have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSQ has higher volatility (7.39%) compared to VOO (4.34%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.50% vs -19.15% for PSQ. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.50% return vs -19.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.

PSQ has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 1.05% for VOO.

PSQ is categorized as Inverse Equities, while VOO is S&P 500. PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for PSQ and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор