Сравнение PSQ с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
PSQ и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSQ и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 5.77% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции PSQ превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -17.31% против -72.80% соответственно.
PSQ
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- -14.97%
- 5 лет*
- -11.15%
- 10 лет*
- -17.31%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSQ и UVXY
И PSQ, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
PSQ vs. UVXY — Ранг доходности на риск
PSQ
UVXY
Сравнение PSQ c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSQ | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | -0.51 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | -0.30 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.96 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.66 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.80 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSQ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | -0.51 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | -0.64 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 | -0.64 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | -0.67 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PSQ и UVXY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и UVXY
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 4.14% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSQ и UVXY
Максимальная просадка PSQ за все время составила -97.99%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSQ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.99% | -100.00% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.97% | -85.64% | +51.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.95% | -99.77% | +44.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | -100.00% | +12.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.79% | -100.00% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.77% | -98.53% | +24.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.26% | 71.09% | -43.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 6.68%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSQ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 45.03% | -38.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 71.80% | -58.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 113.07% | -90.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.44% | 105.47% | -83.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 114.51% | -92.31% |