Сравнение PSQ с UVXY
PSQ (ProShares Short QQQ) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PSQ returned -18.59%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность -12.26%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции PSQ превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -18.59% против -72.05% соответственно.
PSQ
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- -11.38%
- С начала года
- -12.26%
- 1 год
- -18.69%
- 3 года*
- -15.73%
- 5 лет*
- -12.57%
- 10 лет*
- -18.59%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам PSQ и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | -12.26% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between PSQ and UVXY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | 0.70 |
The correlation between PSQ and UVXY has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQ vs. UVXY — Ранг доходности на риск
PSQ
UVXY
Сравнение PSQ c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSQ | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.99 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.48 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSQ и UVXY
Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -100.00% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -73.88% | +49.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -95.42% | +45.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.91% | -99.75% | +38.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.91% | -100.00% | +12.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.16% | -100.00% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.10% | -98.76% | +24.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.11% | 49.56% | -37.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 7.47%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 17.16% | -9.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 66.78% | -51.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 85.47% | -66.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 103.82% | -80.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 112.00% | -89.60% |
Сравнение комиссий PSQ и UVXY
И PSQ, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и UVXY
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 4.37% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSQ and UVXY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to PSQ (7.47%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, PSQ leads with -18.59% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, PSQ has been the lower-risk option at 7.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PSQ has performed better with a -18.59% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSQ and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
PSQ has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 0.00% for UVXY.
PSQ is categorized as Inverse Equities, while UVXY is Volatility. PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSQ и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор