PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSQ с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с USD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSQ (ProShares Short QQQ) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PSQ returned -18.59%/yr vs 56.23%/yr for USD. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -18.59% против 56.23% соответственно.

PSQ

1 день
1.67%
1 месяц
3.38%
6 месяцев
-11.38%
С начала года
-12.26%
1 год
-18.69%
3 года*
-15.73%
5 лет*
-12.57%
10 лет*
-18.59%

USD

1 день
-7.37%
1 месяц
-12.52%
6 месяцев
51.62%
С начала года
63.25%
1 год
108.17%
3 года*
94.08%
5 лет*
61.69%
10 лет*
56.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		-12.26%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		63.25%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between PSQ and USD is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.82

The correlation between PSQ and USD has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSQ и USD

Секторы
PSQ
USD

Финансовые услуги

83.3%
32.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

30.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PSQ
83.3%
USD
32.0%

Сырьевые материалы

PSQ

-

USD

-

Коммуникационные услуги

PSQ

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

PSQ

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

PSQ

-

USD

-

Энергетика

PSQ

-

USD
0.0%

Здравоохранение

PSQ

-

USD

-

Промышленность

PSQ

-

USD

-

Недвижимость

PSQ

-

USD

-

Технологии

PSQ

-

USD
30.7%

Коммунальные услуги

PSQ

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с SPY
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

PSQ vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSQUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.53

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
1.99

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.26

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

3.42

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

8.81

-10.36

PSQ vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSQ и USD

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-88.63%

-9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.83%

-31.80%

+6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-64.46%

+14.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

-77.85%

+16.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.91%

-77.85%

-10.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.16%

-24.58%

-73.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.10%

-32.25%

-41.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.11%

12.32%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и USD

Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 7.47%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

30.75%

-23.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

58.47%

-43.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

71.05%

-52.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

78.28%

-55.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

70.10%

-47.70%

Сравнение комиссий PSQ и USD

И PSQ, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и USD

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности USD в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSQ
ProShares Short QQQ		4.37%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.35%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

PSQ and USD have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (30.75%) compared to PSQ (7.47%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 56.23% vs -18.59% for PSQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, PSQ has been the lower-risk option at 7.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 56.23% return vs -18.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSQ and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

PSQ has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 0.35% for USD.

PSQ is categorized as Inverse Equities, while USD is Leveraged Equities. PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор