PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSQ с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSQ (ProShares Short QQQ) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PSQ returned -19.16%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -16.05%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -19.16% против 61.24% соответственно.

PSQ

1 день
0.48%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-16.05%
6 месяцев
-14.67%
1 год
-25.77%
3 года*
-18.85%
5 лет*
-14.47%
10 лет*
-19.16%

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		-16.05%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between PSQ and USD is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.82

The correlation between PSQ and USD has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSQ и USD

Секторы
PSQ
USD

Финансовые услуги

74.7%
27.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PSQ
74.7%
USD
27.8%

Сырьевые материалы

PSQ

-

USD

-

Коммуникационные услуги

PSQ

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

PSQ

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

PSQ

-

USD

-

Энергетика

PSQ

-

USD
0.0%

Здравоохранение

PSQ

-

USD

-

Промышленность

PSQ

-

USD

-

Недвижимость

PSQ

-

USD

-

Технологии

PSQ

-

USD
27.4%

Коммунальные услуги

PSQ

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

PSQ vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSQUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.62
4.12

-5.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.40
3.62

-6.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.48

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

7.94

-8.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.06

22.96

-25.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSQ vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -1.62, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSQUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.62

4.12

-5.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

0.89

-1.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

0.89

-1.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.49

-1.25

Просадки

Сравнение просадок PSQ и USD

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-88.63%

-9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.93%

-31.80%

+4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-64.46%

+14.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

-77.85%

+16.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.98%

-77.85%

-11.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.24%

-6.07%

-92.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.98%

-32.35%

-41.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.52%

10.98%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и USD

Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 4.51%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

21.29%

-16.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

46.74%

-34.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

61.28%

-45.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

76.56%

-54.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

69.24%

-46.99%

Сравнение комиссий PSQ и USD

И PSQ, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и USD

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSQ
ProShares Short QQQ		5.21%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

PSQ and USD have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to PSQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs -19.16% for PSQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, PSQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs -19.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSQ and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

PSQ has the higher dividend yield at 5.21%, compared with 0.23% for USD.

PSQ is categorized as Inverse Equities, while USD is Leveraged Equities. PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор