Сравнение PSQ с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
PSQ и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSQ и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 5.77% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -17.31% против 25.53% соответственно.
PSQ
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- -14.97%
- 5 лет*
- -11.15%
- 10 лет*
- -17.31%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSQ и UPRO
PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
PSQ vs. UPRO — Ранг доходности на риск
PSQ
UPRO
Сравнение PSQ c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSQ | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 0.63 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | 1.21 | -2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.18 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.06 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 4.22 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSQ | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 0.63 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.34 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 | 0.48 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 0.60 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между PSQ и UPRO составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и UPRO
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 4.14% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок PSQ и UPRO
Максимальная просадка PSQ за все время составила -97.99%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSQ | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.99% | -76.82% | -21.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.97% | -33.38% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.95% | -63.94% | +8.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | -76.82% | -10.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.79% | -18.68% | -79.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.77% | -14.53% | -59.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.26% | 8.41% | +18.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 6.68%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSQ | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 16.04% | -9.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 28.48% | -15.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 54.36% | -31.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.44% | 50.34% | -27.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 53.69% | -31.49% |