PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSQ с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с UPRO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PSQ (ProShares Short QQQ) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSQ returned -19.35%/yr vs 30.12%/yr for UPRO. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. PSQ charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -13.66%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 16.62%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -19.35% против 30.12% соответственно.

PSQ

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-13.66%
6 месяцев
-12.23%
1 год
-22.22%
3 года*
-17.53%
5 лет*
-13.26%
10 лет*
-19.35%

UPRO

1 день
-0.50%
1 месяц
-5.86%
С начала года
16.62%
6 месяцев
12.20%
1 год
56.32%
3 года*
45.99%
5 лет*
20.00%
10 лет*
30.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		-13.66%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		16.62%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between PSQ and UPRO is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-0.90

The correlation between PSQ and UPRO has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSQ и UPRO

Секторы
PSQ
UPRO

Финансовые услуги

95.1%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

PSQ
95.1%
UPRO
11.1%

Сырьевые материалы

PSQ

-

UPRO
1.7%

Коммуникационные услуги

PSQ

-

UPRO
10.6%

Потребительский циклический сектор

PSQ

-

UPRO
9.9%

Потребительский защитный сектор

PSQ

-

UPRO
4.5%

Энергетика

PSQ

-

UPRO
3.1%

Здравоохранение

PSQ

-

UPRO
8.3%

Промышленность

PSQ

-

UPRO
7.8%

Недвижимость

PSQ

-

UPRO
1.8%

Технологии

PSQ

-

UPRO
39.1%

Коммунальные услуги

PSQ

-

UPRO
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

PSQ vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSQUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
1.52

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
2.00

-3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.26

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.11

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.93

8.56

-10.49

PSQ vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSQ и UPRO

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-76.82%

-21.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.83%

-26.78%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-48.87%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

-63.94%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.98%

-76.82%

-12.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.19%

-10.72%

-87.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.03%

-14.39%

-59.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.68%

6.60%

+5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и UPRO

Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 8.94%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 14.62%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

14.62%

-5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

29.40%

-14.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

37.26%

-19.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

50.62%

-27.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

53.78%

-31.41%

Сравнение комиссий PSQ и UPRO

PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и UPRO

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности UPRO в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSQ
ProShares Short QQQ		5.07%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.75%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

PSQ and UPRO have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (14.62%) compared to PSQ (8.94%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.12% vs -19.35% for PSQ. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, PSQ has been the lower-risk option at 8.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.12% return vs -19.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.

PSQ has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 0.75% for UPRO.

PSQ is categorized as Inverse Equities, while UPRO is Leveraged Equities. PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for PSQ and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор