Сравнение PSQ с SPDN
PSQ (ProShares Short QQQ) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds - PSQ tracks the NASDAQ-100 Index (-100%) while SPDN tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSQ returned -18.59%/yr vs -12.21%/yr for SPDN. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PSQ charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -7.06%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям SPDN по среднегодовой доходности: -18.59% против -12.21% соответственно.
PSQ
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- -11.38%
- С начала года
- -12.26%
- 1 год
- -18.69%
- 3 года*
- -15.73%
- 5 лет*
- -12.57%
- 10 лет*
- -18.59%
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -7.06%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- -12.21%
Сравнение доходности по годам PSQ и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | -12.26% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.06% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
Correlation
The correlation between PSQ and SPDN is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | 0.90 |
The correlation between PSQ and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQ vs. SPDN — Ранг доходности на риск
PSQ
SPDN
Сравнение PSQ c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSQ | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.81 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.53 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSQ и SPDN
Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQ | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -75.31% | -22.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -15.93% | -8.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -38.24% | -11.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.91% | -43.85% | -17.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.91% | -73.97% | -13.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.16% | -74.97% | -23.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.10% | -48.82% | -25.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.11% | 8.44% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и SPDN
ProShares Short QQQ (PSQ) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что PSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQ | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 3.50% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 10.09% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 12.71% | +5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 16.97% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 18.00% | +4.40% |
Сравнение комиссий PSQ и SPDN
PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и SPDN
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности SPDN в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 4.37% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.34% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, PSQ and SPDN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PSQ has higher volatility (7.47%) compared to SPDN (3.50%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs SPDN's -75.31%.
On 10-year performance, SPDN leads with -12.21% vs -18.59% for PSQ. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPDN has performed better with a -12.21% return vs -18.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.
PSQ has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 3.34% for SPDN.
PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while SPDN tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for PSQ and 0.50% for SPDN.
PSQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSQ и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор