PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSQ с SPDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с SPDN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSQ (ProShares Short QQQ) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds - PSQ tracks the NASDAQ-100 Index (-100%) while SPDN tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSQ returned -14.47%/yr vs -8.94%/yr for SPDN. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PSQ charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и SPDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -16.05%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -8.13%.

PSQ

1 день
0.48%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-16.05%
6 месяцев
-14.67%
1 год
-25.77%
3 года*
-18.85%
5 лет*
-14.47%
10 лет*
-19.16%

SPDN

1 день
-0.35%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-8.13%
6 месяцев
-7.68%
1 год
-17.23%
3 года*
-12.98%
5 лет*
-8.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и SPDN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		-16.05%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		-8.13%-11.09%-12.88%-15.04%18.63%-23.72%-24.56%-21.94%5.41%-17.16%

Correlation

The correlation between PSQ and SPDN is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г.

0.90

The correlation between PSQ and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD
Часто сравнивают с SPDN:
SPDN с SHSPDN с SPYSPDN с SPXUSPDN с SDSSPDN с VXZSPDN с QQQSPDN с SQQQ

Доходность на риск

PSQ vs. SPDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c SPDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSQSPDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.62
-1.43

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.40
-2.06

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.78

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.96

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.06

-1.75

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSQ vs. SPDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDN равному -1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и SPDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSQSPDNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.62

-1.43

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

-0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

-0.70

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PSQ и SPDN

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и SPDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQSPDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-75.31%

-22.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.93%

-17.95%

-8.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-38.24%

-11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

-43.85%

-17.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.24%

-75.26%

-22.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.98%

-48.55%

-25.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.52%

9.84%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и SPDN

ProShares Short QQQ (PSQ) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что PSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQSPDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

2.72%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

9.09%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

12.09%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

16.86%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

18.03%

+4.22%

Сравнение комиссий PSQ и SPDN

PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и SPDN

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности SPDN в 4.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		5.21%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		4.11%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PSQ and SPDN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSQ has higher volatility (4.51%) compared to SPDN (2.72%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs SPDN's -75.31%.

On 5-year performance, SPDN leads with -8.94% vs -14.47% for PSQ. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPDN has performed better with a -8.94% return vs -14.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.

PSQ has the higher dividend yield at 5.21%, compared with 4.11% for SPDN.

PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while SPDN tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for PSQ and 0.50% for SPDN.

SPDN currently has the higher Sharpe Ratio (-1.43 vs -1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и SPDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор