Сравнение PSQ с SPDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short QQQ (PSQ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN).
PSQ и SPDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и SPDN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSQ и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 7.10% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 6.05% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность 7.10%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью 6.05%.
PSQ
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- -17.44%
- 3 года*
- -14.62%
- 5 лет*
- -10.93%
- 10 лет*
- -17.21%
SPDN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- -9.57%
- 5 лет*
- -7.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSQ и SPDN
PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Доходность на риск
PSQ vs. SPDN — Ранг доходности на риск
PSQ
SPDN
Сравнение PSQ c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSQ | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | -0.60 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | -0.73 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.89 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.44 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -0.53 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSQ | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -0.60 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | -0.44 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | -0.63 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PSQ и SPDN составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и SPDN
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности SPDN в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 4.08% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.56% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок PSQ и SPDN
Максимальная просадка PSQ за все время составила -97.99%, что больше максимальной просадки SPDN в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и SPDN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSQ | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.99% | -73.52% | -24.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.97% | -26.44% | -7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.95% | -39.78% | -15.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.76% | -71.44% | -26.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.76% | -48.09% | -25.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.21% | 21.69% | +5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и SPDN
ProShares Short QQQ (PSQ) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что PSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSQ | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 5.48% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 9.67% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 18.51% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 16.87% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 18.13% | +4.08% |