Сравнение PSQ с SHOP
PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while SHOP (Shopify Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PSQ returned -18.39%/yr vs 43.82%/yr for SHOP. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность -10.98%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -22.67%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: -18.39% против 43.82% соответственно.
PSQ
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- -10.27%
- С начала года
- -10.98%
- 1 год
- -17.01%
- 3 года*
- -15.84%
- 5 лет*
- -12.10%
- 10 лет*
- -18.39%
- Всё время*
- -16.45%
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
- Всё время*
- 40.48%
Сравнение доходности по годам PSQ и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | -10.98% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between PSQ and SHOP is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | -0.57 |
The correlation between PSQ and SHOP shifts across timeframes, from -0.65 (5 years) to -0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQ vs. SHOP — Ранг доходности на риск
PSQ
SHOP
Сравнение PSQ c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSQ | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.04 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.04 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -0.08 | -1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSQ и SHOP
Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQ | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -84.82% | -13.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -46.71% | +21.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -46.71% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.91% | -84.82% | +23.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.74% | -84.82% | -2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.14% | -30.46% | -67.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.11% | -28.28% | -45.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.24% | 24.67% | -12.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и SHOP
Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 7.37%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQ | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 11.63% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | 44.06% | -28.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 57.17% | -38.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 65.63% | -42.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 59.05% | -36.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и SHOP
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 4.31% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSQ and SHOP have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (11.63%) compared to PSQ (7.37%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSQ и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор