Сравнение PSQ с SHOP
PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while SHOP (Shopify Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PSQ returned -19.02%/yr vs 44.31%/yr for SHOP. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность -13.33%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -31.18%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: -19.02% против 44.31% соответственно.
PSQ
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -13.33%
- 6 месяцев
- -11.75%
- 1 год
- -23.25%
- 3 года*
- -18.03%
- 5 лет*
- -13.88%
- 10 лет*
- -19.02%
SHOP
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -31.18%
- 6 месяцев
- -30.07%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- 44.31%
Сравнение доходности по годам PSQ и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | -13.33% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
SHOP Shopify Inc. | -31.18% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between PSQ and SHOP is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2015 г. | -0.58 |
The correlation between PSQ and SHOP has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQ vs. SHOP — Ранг доходности на риск
PSQ
SHOP
Сравнение PSQ c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSQ | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.05 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.01 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | -0.03 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSQ | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.39 | -0.01 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | -0.03 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.86 | 0.75 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.69 | -1.44 |
Просадки
Сравнение просадок PSQ и SHOP
Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQ | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -84.82% | -13.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.86% | -46.71% | +19.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -46.71% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.91% | -84.82% | +23.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.98% | -84.82% | -4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.19% | -38.12% | -60.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.99% | -28.22% | -45.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 21.74% | -9.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и SHOP
Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 6.66%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 17.86%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQ | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 17.86% | -11.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 43.67% | -30.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 57.27% | -40.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.53% | 65.57% | -43.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.31% | 59.09% | -36.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и SHOP
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 5.05% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSQ and SHOP have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (17.86%) compared to PSQ (6.66%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSQ и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор