Сравнение PSQ с RWM
PSQ (ProShares Short QQQ) and RWM (ProShares Short Russell2000) are both Inverse Equities funds from ProShares - PSQ tracks the NASDAQ-100 Index (-100%) while RWM tracks the Russell 2000 (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PSQ returned -18.59%/yr vs -11.67%/yr for RWM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и RWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность -12.26%, что значительно выше, чем у RWM с доходностью -16.04%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям RWM по среднегодовой доходности: -18.59% против -11.67% соответственно.
PSQ
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- -11.38%
- С начала года
- -12.26%
- 1 год
- -18.69%
- 3 года*
- -15.73%
- 5 лет*
- -12.57%
- 10 лет*
- -18.59%
RWM
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- -9.64%
- С начала года
- -16.04%
- 1 год
- -23.91%
- 3 года*
- -11.15%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- -11.67%
Сравнение доходности по годам PSQ и RWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | -12.26% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
RWM ProShares Short Russell2000 | -16.04% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
Correlation
The correlation between PSQ and RWM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2007 г. | 0.76 |
The correlation between PSQ and RWM has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов PSQ и RWM
Секторы
PSQ
RWM
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
PSQ
RWM
Сырьевые материалы
PSQ
-
RWM
-
Коммуникационные услуги
PSQ
-
RWM
-
Потребительский циклический сектор
PSQ
-
RWM
-
Потребительский защитный сектор
PSQ
-
RWM
-
Энергетика
PSQ
-
RWM
-
Здравоохранение
PSQ
-
RWM
-
Промышленность
PSQ
-
RWM
-
Недвижимость
PSQ
-
RWM
-
Технологии
PSQ
-
RWM
-
Коммунальные услуги
PSQ
-
RWM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQ vs. RWM — Ранг доходности на риск
PSQ
RWM
Сравнение PSQ c RWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSQ | RWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.81 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.87 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.47 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSQ и RWM
Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, примерно равная максимальной просадке RWM в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и RWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQ | RWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -95.61% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -27.57% | +2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -43.12% | -6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.91% | -43.12% | -17.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.91% | -72.51% | -15.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.16% | -95.52% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.10% | -74.15% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.11% | 16.33% | -4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и RWM
ProShares Short QQQ (PSQ) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с ProShares Short Russell2000 (RWM) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что PSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQ | RWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 3.65% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 14.15% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 19.28% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 22.57% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 23.07% | -0.67% |
Сравнение комиссий PSQ и RWM
И PSQ, и RWM имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и RWM
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности RWM в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 4.37% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.80% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
PSQ and RWM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSQ has higher volatility (7.47%) compared to RWM (3.65%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs RWM's -95.61%.
On 10-year performance, RWM leads with -11.67% vs -18.59% for PSQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RWM has performed better with a -11.67% return vs -18.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSQ and RWM have the same expense ratio: 0.95% per year.
PSQ has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 3.80% for RWM.
PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while RWM tracks Russell 2000 (-100%).
PSQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSQ и RWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор