Сравнение PSQ с MSTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short QQQ (PSQ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).
PSQ и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PSQ и MSTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSQ и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 5.77% | -15.51% | -6.60% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -24.90% | -38.95% | -94.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -24.90%.
PSQ
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- -14.97%
- 5 лет*
- -11.15%
- 10 лет*
- -17.31%
MSTZ
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- -24.90%
- 6 месяцев
- 172.88%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSQ и MSTZ
PSQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Доходность на риск
PSQ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
PSQ
MSTZ
Сравнение PSQ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSQ | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 0.03 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | 1.17 | -2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.16 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.10 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.13 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSQ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 0.03 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | -0.53 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PSQ и MSTZ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и MSTZ
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 4.14% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSQ и MSTZ
Максимальная просадка PSQ за все время составила -97.99%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и MSTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSQ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.99% | -99.36% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.97% | -83.20% | +49.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.79% | -97.37% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.77% | -93.92% | +20.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.26% | 61.41% | -34.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и MSTZ
Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 6.68%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.01%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSQ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 38.01% | -31.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 122.49% | -109.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 147.18% | -124.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.44% | 172.91% | -150.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 172.91% | -150.71% |