PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSQ с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с GPIQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PSQ (ProShares Short QQQ) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. PSQ is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, PSQ returned -22.22% vs 30.14% for GPIQ. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. PSQ charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -13.66%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 14.52%.

PSQ

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-13.66%
6 месяцев
-12.23%
1 год
-22.22%
3 года*
-17.53%
5 лет*
-13.26%
10 лет*
-19.35%

GPIQ

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.30%
С начала года
14.52%
6 месяцев
13.13%
1 год
30.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
PSQ
ProShares Short QQQ		-13.66%-15.51%-15.68%-13.50%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		14.52%19.77%23.22%15.17%

Correlation

The correlation between PSQ and GPIQ is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

-0.99

The correlation between PSQ and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSQ и GPIQ

Секторы
PSQ
GPIQ

Финансовые услуги

95.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.1%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.6%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Финансовые услуги

PSQ
95.1%
GPIQ
0.2%

Сырьевые материалы

PSQ

-

GPIQ
1.0%

Коммуникационные услуги

PSQ

-

GPIQ
14.1%

Потребительский циклический сектор

PSQ

-

GPIQ
11.6%

Потребительский защитный сектор

PSQ

-

GPIQ
6.4%

Энергетика

PSQ

-

GPIQ
0.5%

Здравоохранение

PSQ

-

GPIQ
3.6%

Промышленность

PSQ

-

GPIQ
2.6%

Недвижимость

PSQ

-

GPIQ
0.1%

Технологии

PSQ

-

GPIQ
58.7%

Коммунальные услуги

PSQ

-

GPIQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

PSQ vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSQGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
2.00

-3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
2.65

-4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.37

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

3.18

-4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.93

13.36

-15.29

PSQ vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSQ и GPIQ

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-21.06%

-77.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.83%

-9.51%

-15.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.19%

-3.49%

-94.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.03%

-2.27%

-71.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.68%

2.26%

+9.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и GPIQ

ProShares Short QQQ (PSQ) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что PSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

7.77%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

12.48%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

15.16%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

17.86%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

17.86%

+4.51%

Сравнение комиссий PSQ и GPIQ

PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и GPIQ

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности GPIQ в 9.63%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.63%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSQ
ProShares Short QQQ		5.07%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%

Часто задаваемые вопросы

PSQ and GPIQ have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSQ has higher volatility (8.94%) compared to GPIQ (7.77%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 30.14% vs -22.22% for PSQ. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 30.14% return vs -22.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.63%, compared with 5.07% for PSQ.

PSQ is categorized as Inverse Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: ProShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.95% for PSQ and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор