Сравнение PSQ с DXCM
PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while DXCM (DexCom, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PSQ returned -18.39%/yr vs 13.17%/yr for DXCM. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность -10.98%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 14.04%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям DXCM по среднегодовой доходности: -18.39% против 13.17% соответственно.
PSQ
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- -10.27%
- С начала года
- -10.98%
- 1 год
- -17.01%
- 3 года*
- -15.84%
- 5 лет*
- -12.10%
- 10 лет*
- -18.39%
- Всё время*
- -16.45%
DXCM
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.44%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 14.04%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- -16.63%
- 5 лет*
- -7.50%
- 10 лет*
- 13.17%
- Всё время*
- 16.36%
Сравнение доходности по годам PSQ и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | -10.98% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
DXCM DexCom, Inc. | 14.04% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
Correlation
The correlation between PSQ and DXCM is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г. | -0.43 |
Over the past year, the inverse relationship between PSQ and DXCM has weakened: their correlation has moved from -0.43 to -0.17, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQ vs. DXCM — Ранг доходности на риск
PSQ
DXCM
Сравнение PSQ c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSQ | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.99 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.25 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -0.42 | -0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSQ и DXCM
Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, примерно равная максимальной просадке DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQ | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -94.61% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -38.75% | +13.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -60.95% | +11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.91% | -66.32% | +5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.74% | -66.32% | -21.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.14% | -53.51% | -44.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.11% | -36.11% | -38.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.24% | 23.52% | -11.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и DXCM
Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 7.37%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 12.45%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQ | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 12.45% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | 27.12% | -11.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 40.98% | -22.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 47.25% | -24.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 48.52% | -26.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и DXCM
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, тогда как DXCM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSQ ProShares Short QQQ | 4.31% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
PSQ and DXCM have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (12.45%) compared to PSQ (7.37%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs DXCM's -94.61%.
DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSQ и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор