Сравнение PSQ с DXCM
PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while DXCM (DexCom, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PSQ returned -19.15%/yr vs 15.17%/yr for DXCM. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность -14.02%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 13.56%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям DXCM по среднегодовой доходности: -19.15% против 15.17% соответственно.
PSQ
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -14.02%
- 6 месяцев
- -14.04%
- 1 год
- -23.41%
- 3 года*
- -17.58%
- 5 лет*
- -13.78%
- 10 лет*
- -19.15%
DXCM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 28.68%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- -9.03%
- 3 года*
- -15.73%
- 5 лет*
- -5.51%
- 10 лет*
- 15.17%
Сравнение доходности по годам PSQ и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | -14.02% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
DXCM DexCom, Inc. | 13.56% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
Correlation
The correlation between PSQ and DXCM is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г. | -0.43 |
The correlation between PSQ and DXCM shifts across timeframes, from -0.44 (5 years) to -0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQ vs. DXCM — Ранг доходности на риск
PSQ
DXCM
Сравнение PSQ c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSQ | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.00 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.23 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | -0.40 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSQ и DXCM
Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, примерно равная максимальной просадке DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQ | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -94.61% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.86% | -38.75% | +11.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -60.95% | +11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.91% | -66.32% | +5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.98% | -66.32% | -22.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.20% | -53.71% | -44.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.99% | -36.02% | -37.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.96% | 22.77% | -9.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и DXCM
Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 7.39%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 13.27%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQ | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 13.27% | -5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 25.48% | -11.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 40.74% | -23.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 46.98% | -24.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 48.43% | -26.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и DXCM
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, тогда как DXCM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSQ ProShares Short QQQ | 5.09% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
PSQ and DXCM have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (13.27%) compared to PSQ (7.39%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs DXCM's -94.61%.
DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSQ и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор