PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSQ с DT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с DT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while DT (Dynatrace, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PSQ returned -12.10%/yr vs -6.21%/yr for DT. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и DT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и Dynatrace, Inc. (DT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -10.98%, что значительно ниже, чем у DT с доходностью 3.16%.

PSQ

1 день
-0.08%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
-10.27%
С начала года
-10.98%
1 год
-17.01%
3 года*
-15.84%
5 лет*
-12.10%
10 лет*
-18.39%
Всё время*
-16.45%

DT

1 день
0.68%
1 месяц
7.94%
6 месяцев
12.11%
С начала года
3.16%
1 год
-16.05%
3 года*
-5.10%
5 лет*
-6.21%
10 лет*
—
Всё время*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и DT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSQ
ProShares Short QQQ		-10.98%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-10.42%
DT
Dynatrace, Inc.		3.16%-20.26%-0.62%42.79%-36.54%39.47%71.03%-0.78%

Correlation

The correlation between PSQ and DT is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

-0.52

Over the past year, the inverse relationship between PSQ and DT has weakened: their correlation has moved from -0.52 to -0.22, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

Dynatrace, Inc.

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с SPY
Часто сравнивают с DT:
DT с PLTRDT с PATHDT с AIDT с SDT с FSLYDT с KEYSDT с QQQ

Доходность на риск

PSQ vs. DT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
DT
Ранг доходности на риск DT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c DT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSQDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
-0.40

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.28
-0.32

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.96

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.39

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

-0.70

-0.70

PSQ vs. DT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа DT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и DT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSQ и DT

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки DT в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и DT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-61.77%

-36.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.83%

-40.85%

+16.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-48.16%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

-61.77%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.14%

-43.23%

-54.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.11%

-30.94%

-43.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.24%

23.10%

-10.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и DT

Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 7.37%, в то время как у Dynatrace, Inc. (DT) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

11.05%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

34.34%

-18.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

39.96%

-21.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

40.88%

-18.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

46.43%

-24.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и DT

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, тогда как DT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DT
Dynatrace, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSQ
ProShares Short QQQ		4.31%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%

Часто задаваемые вопросы

PSQ and DT have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DT has higher volatility (11.05%) compared to PSQ (7.37%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs DT's -61.77%.

DT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и DT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор