PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSQ с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с DIA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PSQ (ProShares Short QQQ) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSQ returned -19.35%/yr vs 13.73%/yr for DIA. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. PSQ charges 0.95%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -13.66%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 8.70%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: -19.35% против 13.73% соответственно.

PSQ

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-13.66%
6 месяцев
-12.23%
1 год
-22.22%
3 года*
-17.53%
5 лет*
-13.26%
10 лет*
-19.35%

DIA

1 день
0.37%
1 месяц
2.73%
С начала года
8.70%
6 месяцев
7.27%
1 год
22.19%
3 года*
17.35%
5 лет*
10.44%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		-13.66%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		8.70%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Correlation

The correlation between PSQ and DIA is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.76

The correlation between PSQ and DIA shifts across timeframes, from -0.76 (all time) to -0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSQ и DIA

Секторы
PSQ
DIA

Финансовые услуги

95.1%
27.3%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Коммуникационные услуги

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Энергетика

-

2.2%

Здравоохранение

-

12.8%

Промышленность

-

18.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PSQ
95.1%
DIA
27.3%

Сырьевые материалы

PSQ

-

DIA
3.7%

Коммуникационные услуги

PSQ

-

DIA
1.8%

Потребительский циклический сектор

PSQ

-

DIA
11.0%

Потребительский защитный сектор

PSQ

-

DIA
4.1%

Энергетика

PSQ

-

DIA
2.2%

Здравоохранение

PSQ

-

DIA
12.8%

Промышленность

PSQ

-

DIA
18.1%

Недвижимость

PSQ

-

DIA

-

Технологии

PSQ

-

DIA
19.1%

Коммунальные услуги

PSQ

-

DIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

PSQ vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSQDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
1.81

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
2.63

-4.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.32

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.28

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.93

8.82

-10.75

PSQ vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSQ и DIA

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-51.87%

-46.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.83%

-9.76%

-15.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-15.95%

-33.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

-20.76%

-40.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.98%

-36.70%

-52.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.19%

-0.29%

-97.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.03%

-7.13%

-66.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.68%

2.52%

+9.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и DIA

ProShares Short QQQ (PSQ) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что PSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

4.13%

+4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

9.76%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

12.40%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

14.83%

+7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

17.53%

+4.84%

Сравнение комиссий PSQ и DIA

PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и DIA

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности DIA в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.39%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
PSQ
ProShares Short QQQ		5.07%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSQ and DIA have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSQ has higher volatility (8.94%) compared to DIA (4.13%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs DIA's -51.87%.

On 10-year performance, DIA leads with 13.73% vs -19.35% for PSQ. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DIA has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIA has performed better with a 13.73% return vs -19.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.

PSQ has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 1.39% for DIA.

PSQ is categorized as Inverse Equities, while DIA is Large Cap Blend Equities. PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for PSQ and 0.16% for DIA.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор