Сравнение PSQ с DDOG
PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while DDOG (Datadog, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PSQ returned -13.88%/yr vs 20.36%/yr for DDOG. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и DDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность -13.33%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью 70.37%.
PSQ
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -13.33%
- 6 месяцев
- -11.75%
- 1 год
- -23.25%
- 3 года*
- -18.03%
- 5 лет*
- -13.88%
- 10 лет*
- -19.02%
DDOG
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 15.75%
- С начала года
- 70.37%
- 6 месяцев
- 50.17%
- 1 год
- 89.65%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSQ и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | -13.33% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -9.40% |
DDOG Datadog, Inc. | 70.37% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | 0.61% |
Correlation
The correlation between PSQ and DDOG is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г. | -0.57 |
The correlation between PSQ and DDOG shifts across timeframes, from -0.60 (5 years) to -0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQ vs. DDOG — Ранг доходности на риск
PSQ
DDOG
Сравнение PSQ c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSQ | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.30 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.85 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 3.63 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSQ | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.39 | 1.38 | -2.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | 0.35 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.52 | -1.28 |
Просадки
Сравнение просадок PSQ и DDOG
Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и DDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQ | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -68.11% | -30.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.86% | -48.62% | +21.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -48.62% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.91% | -68.11% | +7.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.19% | -16.51% | -81.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.99% | -30.87% | -43.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 24.77% | -12.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и DDOG
Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 6.66%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 19.53%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQ | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 19.53% | -12.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 50.44% | -37.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 65.67% | -48.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.53% | 58.25% | -35.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.31% | 60.06% | -37.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и DDOG
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, тогда как DDOG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSQ ProShares Short QQQ | 5.05% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
PSQ and DDOG have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDOG has higher volatility (19.53%) compared to PSQ (6.66%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs DDOG's -68.11%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSQ и DDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор