Сравнение PSQ с DDOG
PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while DDOG (Datadog, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PSQ returned -12.10%/yr vs 19.42%/yr for DDOG. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и DDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность -10.98%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью 93.54%.
PSQ
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- -10.27%
- С начала года
- -10.98%
- 1 год
- -17.01%
- 3 года*
- -15.84%
- 5 лет*
- -12.10%
- 10 лет*
- -18.39%
- Всё время*
- -16.45%
DDOG
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 18.03%
- 6 месяцев
- 121.14%
- С начала года
- 93.54%
- 1 год
- 81.49%
- 3 года*
- 33.80%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.58%
Сравнение доходности по годам PSQ и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | -10.98% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -9.57% |
DDOG Datadog, Inc. | 93.54% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | -6.37% |
Correlation
The correlation between PSQ and DDOG is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | -0.56 |
The correlation between PSQ and DDOG shifts across timeframes, from -0.59 (5 years) to -0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQ vs. DDOG — Ранг доходности на риск
PSQ
DDOG
Сравнение PSQ c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSQ | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.28 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.69 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 3.29 | -4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSQ и DDOG
Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и DDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQ | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -68.11% | -30.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -48.62% | +23.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -48.62% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.91% | -68.11% | +7.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.14% | -5.15% | -92.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.11% | -30.68% | -43.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.24% | 24.87% | -12.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и DDOG
Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 7.37%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 13.08%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQ | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 13.08% | -5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | 50.56% | -35.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 64.67% | -45.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 58.49% | -35.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 59.86% | -37.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и DDOG
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, тогда как DDOG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSQ ProShares Short QQQ | 4.31% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
PSQ and DDOG have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDOG has higher volatility (13.08%) compared to PSQ (7.37%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs DDOG's -68.11%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSQ и DDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор