PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSQ с CRWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с CRWD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PSQ returned -13.88%/yr vs 25.22%/yr for CRWD. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -13.33%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 40.54%.

PSQ

1 день
-1.51%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-13.33%
6 месяцев
-11.75%
1 год
-23.25%
3 года*
-18.03%
5 лет*
-13.88%
10 лет*
-19.02%

CRWD

1 день
-1.82%
1 месяц
24.83%
С начала года
40.54%
6 месяцев
27.87%
1 год
40.64%
3 года*
63.94%
5 лет*
25.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и CRWD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSQ
ProShares Short QQQ		-13.33%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-14.48%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		40.54%37.00%34.01%142.49%-48.58%-3.34%324.74%-14.02%

Correlation

The correlation between PSQ and CRWD is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г.

-0.55

The correlation between PSQ and CRWD shifts across timeframes, from -0.61 (5 years) to -0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

CrowdStrike Holdings, Inc.

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD
Часто сравнивают с CRWD:
CRWD с PANWCRWD с SNOWCRWD с FTNTCRWD с ZSCRWD с NVDACRWD с NETCRWD с DDOG

Доходность на риск

PSQ vs. CRWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
CRWD
Ранг доходности на риск CRWD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSQCRWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
0.91

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
1.46

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.19

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

1.10

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

2.52

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSQ vs. CRWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа CRWD равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSQCRWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.39

0.91

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

0.50

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.75

-1.50

Просадки

Сравнение просадок PSQ и CRWD

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и CRWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQCRWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-67.69%

-30.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.86%

-37.18%

+10.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-44.44%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

-67.69%

+6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.19%

-15.77%

-82.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.99%

-23.64%

-50.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.63%

16.18%

-3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и CRWD

Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 6.66%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 17.60%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQCRWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

17.60%

-10.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

37.02%

-23.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

45.06%

-28.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

50.79%

-28.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

55.99%

-33.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и CRWD

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, тогда как CRWD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSQ
ProShares Short QQQ		5.05%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%

Часто задаваемые вопросы

PSQ and CRWD have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRWD has higher volatility (17.60%) compared to PSQ (6.66%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs CRWD's -67.69%.

CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и CRWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор