Сравнение PSQ с CRWD
PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PSQ returned -12.10%/yr vs 25.65%/yr for CRWD. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность -10.98%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 69.37%.
PSQ
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- -10.27%
- С начала года
- -10.98%
- 1 год
- -17.01%
- 3 года*
- -15.84%
- 5 лет*
- -12.10%
- 10 лет*
- -18.39%
- Всё время*
- -16.45%
CRWD
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 15.93%
- 6 месяцев
- 74.93%
- С начала года
- 69.37%
- 1 год
- 66.81%
- 3 года*
- 73.93%
- 5 лет*
- 25.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 42.69%
Сравнение доходности по годам PSQ и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | -10.98% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -13.95% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 69.37% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
Correlation
The correlation between PSQ and CRWD is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | -0.55 |
The correlation between PSQ and CRWD shifts across timeframes, from -0.62 (5 years) to -0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQ vs. CRWD — Ранг доходности на риск
PSQ
CRWD
Сравнение PSQ c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSQ | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.26 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.81 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 4.27 | -5.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSQ и CRWD
Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQ | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -67.69% | -30.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -37.18% | +12.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -44.44% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.91% | -67.69% | +6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.14% | -5.81% | -92.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.11% | -23.38% | -50.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.24% | 15.69% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и CRWD
Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 7.37%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQ | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 16.34% | -8.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | 39.79% | -24.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 47.52% | -28.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 51.10% | -28.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 56.05% | -33.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и CRWD
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, тогда как CRWD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSQ ProShares Short QQQ | 4.31% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
PSQ and CRWD have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (16.34%) compared to PSQ (7.37%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSQ и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор