Сравнение PSQ с CRM
PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while CRM (Salesforce, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PSQ returned -19.02%/yr vs 8.51%/yr for CRM. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность -13.33%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -30.92%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям CRM по среднегодовой доходности: -19.02% против 8.51% соответственно.
PSQ
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -13.33%
- 6 месяцев
- -11.75%
- 1 год
- -23.25%
- 3 года*
- -18.03%
- 5 лет*
- -13.88%
- 10 лет*
- -19.02%
CRM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -30.92%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам PSQ и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | -13.33% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
CRM Salesforce, Inc. | -30.92% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between PSQ and CRM is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г. | -0.64 |
Over the past year, the inverse relationship between PSQ and CRM has weakened: their correlation has moved from -0.64 to -0.23, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQ vs. CRM — Ранг доходности на риск
PSQ
CRM
Сравнение PSQ c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSQ | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.86 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.84 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | -1.62 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSQ | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.39 | -0.88 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | -0.13 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.86 | 0.24 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.45 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок PSQ и CRM
Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQ | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -70.50% | -27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.86% | -39.36% | +12.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -54.70% | +5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.91% | -58.62% | -2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.98% | -58.62% | -30.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.19% | -49.87% | -48.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.99% | -16.12% | -57.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 20.48% | -7.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и CRM
Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 6.66%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQ | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 16.96% | -10.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 31.74% | -18.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 37.87% | -21.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.53% | 37.02% | -14.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.31% | 35.36% | -13.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и CRM
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности CRM в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.92% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSQ ProShares Short QQQ | 5.05% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
PSQ and CRM have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.96%) compared to PSQ (6.66%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs CRM's -70.50%.
CRM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSQ и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор