Сравнение PSQ с BTAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short QQQ (PSQ) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL).
PSQ и BTAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и BTAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSQ и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 5.77% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -4.03% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям BTAL по среднегодовой доходности: -17.31% против -3.26% соответственно.
PSQ
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- -14.97%
- 5 лет*
- -11.15%
- 10 лет*
- -17.31%
BTAL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- -31.80%
- 3 года*
- -8.62%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- -3.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSQ и BTAL
PSQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.
Доходность на риск
PSQ vs. BTAL — Ранг доходности на риск
PSQ
BTAL
Сравнение PSQ c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSQ | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | -1.42 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | -2.16 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.77 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.92 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -1.25 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSQ | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | -1.42 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | -0.09 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 | -0.19 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | -0.17 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между PSQ и BTAL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и BTAL
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности BTAL в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 4.14% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.59% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSQ и BTAL
Максимальная просадка PSQ за все время составила -97.99%, что больше максимальной просадки BTAL в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и BTAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSQ | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.99% | -41.01% | -56.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.97% | -34.94% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.95% | -34.94% | -20.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | -41.01% | -46.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.79% | -40.18% | -57.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.77% | -21.67% | -52.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.26% | 25.73% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и BTAL
ProShares Short QQQ (PSQ) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеют волатильность 6.68% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSQ | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 6.72% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 15.84% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 22.50% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.44% | 18.36% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 17.04% | +5.16% |