Сравнение PSQ с BTAL
PSQ (ProShares Short QQQ) and BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF. PSQ is passively managed, while BTAL is actively managed. Over the past 10 years, PSQ returned -18.59%/yr vs -4.73%/yr for BTAL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PSQ charges 0.95%/yr vs 1.40%/yr for BTAL.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность -12.26%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -17.44%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям BTAL по среднегодовой доходности: -18.59% против -4.73% соответственно.
PSQ
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- -11.38%
- С начала года
- -12.26%
- 1 год
- -18.69%
- 3 года*
- -15.73%
- 5 лет*
- -12.57%
- 10 лет*
- -18.59%
BTAL
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- -14.66%
- С начала года
- -17.44%
- 1 год
- -28.44%
- 3 года*
- -9.44%
- 5 лет*
- -4.93%
- 10 лет*
- -4.73%
Сравнение доходности по годам PSQ и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | -12.26% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -17.44% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
Correlation
The correlation between PSQ and BTAL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г. | 0.48 |
Over the past year, PSQ and BTAL have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQ vs. BTAL — Ранг доходности на риск
PSQ
BTAL
Сравнение PSQ c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSQ | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.81 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.83 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.56 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSQ и BTAL
Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQ | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -52.70% | -45.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -34.57% | +9.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -47.83% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.91% | -47.83% | -13.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.91% | -52.70% | -35.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.16% | -48.54% | -49.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.10% | -22.17% | -51.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.11% | 18.24% | -6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и BTAL
ProShares Short QQQ (PSQ) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеют волатильность 7.47% и 7.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQ | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 7.79% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 17.46% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 23.44% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 19.27% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 17.39% | +5.01% |
Сравнение комиссий PSQ и BTAL
PSQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTAL в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и BTAL
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности BTAL в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.01% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% |
PSQ ProShares Short QQQ | 4.37% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
PSQ and BTAL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (7.79%) compared to PSQ (7.47%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs BTAL's -52.70%.
On 10-year performance, BTAL leads with -4.73% vs -18.59% for PSQ. On fees, PSQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PSQ has been the lower-risk option at 7.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BTAL has performed better with a -4.73% return vs -18.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.
PSQ has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 3.01% for BTAL.
PSQ is categorized as Inverse Equities, while BTAL is Equity Market Neutral. They also come from different issuers: ProShares and AGF. Their fees differ too: 0.95% for PSQ and 1.40% for BTAL.
PSQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSQ и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор