PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSQ с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с BTAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSQ (ProShares Short QQQ) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSQ returned -19.16%/yr vs -4.62%/yr for BTAL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PSQ charges 0.95%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -16.05%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -20.01%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям BTAL по среднегодовой доходности: -19.16% против -4.62% соответственно.

PSQ

1 день
0.48%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-16.05%
6 месяцев
-14.67%
1 год
-25.77%
3 года*
-18.85%
5 лет*
-14.47%
10 лет*
-19.16%

BTAL

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-20.01%
6 месяцев
-18.90%
1 год
-36.97%
3 года*
-12.72%
5 лет*
-4.64%
10 лет*
-4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		-16.05%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.01%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between PSQ and BTAL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

0.48

Over the past year, PSQ and BTAL have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов PSQ и BTAL

Секторы
PSQ
BTAL

Финансовые услуги

74.7%
14.9%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Энергетика

-

4.4%

Здравоохранение

-

10.2%

Промышленность

-

13.7%

Недвижимость

-

6.2%

Технологии

-

19.5%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Финансовые услуги

PSQ
74.7%
BTAL
14.9%

Сырьевые материалы

PSQ

-

BTAL
4.0%

Коммуникационные услуги

PSQ

-

BTAL
3.4%

Потребительский циклический сектор

PSQ

-

BTAL
12.8%

Потребительский защитный сектор

PSQ

-

BTAL
5.6%

Энергетика

PSQ

-

BTAL
4.4%

Здравоохранение

PSQ

-

BTAL
10.2%

Промышленность

PSQ

-

BTAL
13.7%

Недвижимость

PSQ

-

BTAL
6.2%

Технологии

PSQ

-

BTAL
19.5%

Коммунальные услуги

PSQ

-

BTAL
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

PSQ vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSQBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.62
-1.72

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.40
-2.69

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.72

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.99

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.06

-1.71

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSQ vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTAL равному -1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSQBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.62

-1.72

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

-0.25

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

-0.27

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

-0.24

-0.52

Просадки

Сравнение просадок PSQ и BTAL

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-50.28%

-47.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.93%

-37.50%

+10.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-45.16%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

-45.16%

-15.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.98%

-50.28%

-38.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.24%

-50.15%

-48.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.98%

-21.96%

-52.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.52%

21.67%

-9.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и BTAL

Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 4.51%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

7.47%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

15.38%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

21.58%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

18.75%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

17.23%

+5.02%

Сравнение комиссий PSQ и BTAL

PSQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и BTAL

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности BTAL в 3.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%
PSQ
ProShares Short QQQ		5.21%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%

Часто задаваемые вопросы

PSQ and BTAL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.47%) compared to PSQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs BTAL's -50.28%.

On 10-year performance, BTAL leads with -4.62% vs -19.16% for PSQ. On fees, PSQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PSQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BTAL has performed better with a -4.62% return vs -19.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

PSQ has the higher dividend yield at 5.21%, compared with 3.11% for BTAL.

PSQ is categorized as Inverse Equities, while BTAL is Long-Short. PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and AGF. Their fees differ too: 0.95% for PSQ and 2.11% for BTAL.

PSQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.62 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор