Сравнение PSPTX с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
PSPTX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PSPTX и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSPTX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPTX PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund | -5.59% | 16.07% | 25.78% | 26.92% | -22.08% | 27.99% | 18.86% | 36.66% | -5.65% | 23.90% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -0.99% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PSPTX показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у PIMIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции PSPTX превзошли акции PIMIX по среднегодовой доходности: 14.12% против 4.70% соответственно.
PSPTX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -5.59%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 14.12%
PIMIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSPTX и PIMIX
PSPTX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
PSPTX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
PSPTX
PIMIX
Сравнение PSPTX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSPTX | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.53 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 2.20 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.01 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 7.95 | -4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSPTX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.53 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.72 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 1.12 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.56 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между PSPTX и PIMIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSPTX и PIMIX
Дивидендная доходность PSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.21%, что больше доходности PIMIX в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPTX PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund | 14.21% | 14.54% | 10.60% | 2.60% | 4.72% | 32.14% | 4.56% | 11.00% | 11.46% | 17.93% | 0.16% | 5.71% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.55% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок PSPTX и PIMIX
Максимальная просадка PSPTX за все время составила -61.82%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPTX и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSPTX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.82% | -13.39% | -48.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -3.69% | -9.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.53% | -13.34% | -15.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.47% | -13.39% | -26.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -2.88% | -7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -1.69% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 0.93% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSPTX и PIMIX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PSPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSPTX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 1.90% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 2.67% | +8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 4.29% | +15.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 4.75% | +12.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 4.20% | +14.69% |