PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSP с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSP с YCS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - PSP is a Global Equities fund tracking the Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PSP returned 8.08%/yr vs 12.99%/yr for YCS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. PSP charges 1.44%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности PSP и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSP показывает доходность -10.49%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции PSP уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 8.08% против 12.99% соответственно.

PSP

1 день
-0.38%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
-14.19%
С начала года
-10.49%
1 год
-12.84%
3 года*
8.93%
5 лет*
0.68%
10 лет*
8.08%

YCS

1 день
0.42%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
8.08%
С начала года
11.45%
1 год
29.82%
3 года*
21.64%
5 лет*
24.30%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSP и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-10.49%6.49%17.42%37.72%-37.37%27.30%12.47%35.73%-15.12%24.13%
YCS
ProShares UltraShort Yen		11.45%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between PSP and YCS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

0.10

The correlation between PSP and YCS shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Listed Private Equity ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с HYIN
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

PSP vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 44
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSP c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSPYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
1.82

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
2.30

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.35

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

3.61

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

11.41

-12.54

PSP vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSP и YCS

Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSPYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-49.56%

-35.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-8.30%

-14.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.94%

-23.05%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-27.32%

-19.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

-27.32%

-19.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.86%

0.00%

-14.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.61%

-19.80%

-10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.35%

2.62%

+8.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и YCS

Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSPYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

2.47%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

11.85%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

16.54%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

21.09%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

18.70%

+3.58%

Сравнение комиссий PSP и YCS

PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и YCS

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		6.08%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSP and YCS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSP has higher volatility (5.69%) compared to YCS (2.47%). In terms of maximum drawdown, PSP dropped -85.40% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 12.99% vs 8.08% for PSP. On fees, YCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.99% return vs 8.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.44% for PSP.

PSP has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 0.00% for YCS.

PSP is categorized as Global Equities, while YCS is Leveraged Currency. PSP tracks Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 1.44% for PSP and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSP и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор